Математические стратегии работы на форекс

Как повысить прибыльность вашей торговой стратегии?

Здравствуйте, коллеги форекс трейдеры!

Среднестатистическая книга о торговле является довольно бесполезной, с акцентом, главным образом, на выборе точки и времени входа, и, в результате, ее читатели теряют деньги, применяя всё это. Конечно, есть книги, которые наравне с обычной чепухой добираются до гораздо более важной темы математического ожидания. Однако большинство из этих книг снова неправильно преподносят этот аспект.

Либо они занижают его важность, что делает их похожими на уже упомянутые книги. Но чаще всего они даже учат совершенно неправильно смотреть на ожидание прибыли системы, заставляя вас делать еще один шаг в неправильном направлении, давая своим читателям уверенность и в то же время вынуждая их терять деньги из-за финансовой близорукости.

В этой статье, мы постараемся исправить эту проблему раз и навсегда.

Одна поговорка звучит следующим образом: «Неудачники фокусируются на своих прибыльных позициях, а победители фокусируются на победе». Одну и ту же позицию можно рассматривать по-разному: в случае, если мы меняем точку и время входа, они важны, а если использовать постоянный подход с добавлением к прибыльным позициям, то точка и время входа почти не имеют значения в долгосрочной перспективе.

Понятие Ожидания в трейдинге

Хотя каждый трейдер должен быть знаком с понятием математического ожидания, мы снова вкратце обсудим этот аспект.

Посмотрите на рисунок ниже. В конце концов, общая чистая прибыль (или убыток) исходит как от частоты прибыльных и убыточных позиций (сколько бы их не было), так и от их среднего размера. Цель любого анализа рынка, любой стратегии, состоит в том, чтобы попытаться иметь больше прибыльных позиций (и, следовательно, меньше убыточных). И хотя анализ точки входа может иметь свои преимущества, в конце концов, мы не можем предсказать будущее.

Средний размер прибыльных и убыточных позиций, с другой стороны, дает нам гораздо больше информации и, на самом деле, очень большую степень контроля. Ибо, если мы рискуем в своей позиции, скажем, тремя процентами, то наша средняя потеря не будет превышать минус три процента. И единственное, что мы должны делать для этого, это закрывать позиции, когда риск доходит до трех процентов или меньше. Никаких прогнозов или анализов вовсе не нужно.

Быть прибыльным в торговле в долгосрочной перспективе, сводится к тому, чтобы минимизировать потери и позволить прибыли расти.  Дело не в том, правильно вы действуете или нет – дело в том, как вы управляете своими прибылью и убытками.

Проблемы с ожиданием в трейдинге

Математическое ожидание не трудно понять. И чтобы помочь понять его, часто используются очень простые аналогии, например, азартные игры: игра в кости, рулетка или даже лотерея. Благодаря ожиданию легко доказать, что все подобные игры, в конце концов, являются проигрышными, если играть довольно длительное время (если вам интересна эта тема загуглите например «математическое ожидание рулетки»).

Так что нет никакого смысла играть в азартные игры, кроме как ради развлечений.

Кого-то, кто просто выиграл несколько миллионов в лотерее, возможно, трудно убедить в этом. Просто попросите его потратить всю свою прибыль на лотерейные билеты на следующей неделе, и он все поймет.

И вот мы подошли к сути проблемы. Концепция, или, можно сказать, миф об «ожиданиях от своей системы». Более популярным для трейдеров является термин «преимущество». Легенда гласит, что вы должны иметь положительные ожидания от своей торговой системы. Но это бесполезное занятие, потому что, в отличие от азартных игр, система может не иметь, и, вероятно, не имеет постоянного процентного числа прибыльных позиций. Ведь рынки не двигаются случайным образом. Таким образом, на финансовых рынках, мы знаем только нашу историческую частоту прибыльных и проигрышных позиций, в отличие от игры в кости, где мы также знаем предстоящее ожидание.

Миф о необходимости иметь положительные ожидания от своей системы, прежде чем доверять ей наши деньги, имеет тяжелые последствия. Он подпитывает убеждение, что вам необходимо иметь преимущество (с точки зрения матожидания), чтобы быть прибыльным в долгосрочной перспективе. Кроме того, он подпитывает бесполезную необходимость бэктестирования.

Любая система, имеющая отрицательные ожидания и, естественно, подкрепленная бэктестированием, отбрасывается. Хорошие системы критикуются, потому что они, возможно, какое-то время не синхронизируются с рынками, т.е. не приносят прибыль какое-то время. И дело доходит вплоть до подгонки кривой доходности на исторических данных, т.е. переоптимизации.

Что делают трейдеры в поисках системы с положительными ожиданиями? Да то же самое: не учитывают распределение вероятностей в области измерения. И если «Черный лебедь» Нассима Николаса Талеба научил нас чему-нибудь, так это тому, что мы просто не можем этого делать.

Мы не можем применять измерения за пределами интервала, в котором эти измерения были сделаны. И мы, безусловно, должны понимать, что мы должны смотреть на ожидания в целом. Это как раз не вероятности, которые убивают нас, а именно результаты. И еще раз, даже вероятности (и, возможно, подобные распределения) не являются стабильными на финансовых рынках. Рынки имеют хаотичный, фрактальный характер, с изменяющимся по экспоненте поведением (и то не всегда).

Что делать, чтобы улучшить математическое ожидание?

Хорошей новостью является то, что, когда трейдер начинает думать своей головой, а не надеяться на ожидания, ему не нужно ничего делать с его «системой».

Торговые ожидания (в отличие от ожиданий от своей системы) – это простое использование знаний о том, что мы имеем гораздо больший контроль над размером своей прибыли/убытков (средним размером прибыльных и убыточных позиций), чем мы имеем над вероятностью (частоте прибыльных и убыточных позиций).

И, потому что мы не фокусируемся на исторических ожиданиях, торговые ожидания могут работать на нас. Сохраняя потери малыми и увеличивая свою прибыль (и добавляясь к прибыльным позициям), мы  получаем истинные преимущества.

Проводился следующий эксперимент: симулятор открывал случайные позиции, из которых посчитали матожидание и чистую прибыль.

В данной модели усреднили несколько миллионов наборов из 30 длинных позиций во время медвежьего рынка. Средний чистый убыток составил -12 процентов, прибыльными были всего лишь около одной трети всех позиций.

Теперь, просто открывая те же позиции, сокращая потери до минус трех процентов (используя стоп-лосс) и в то же время добавляясь к прибыльным позициям, мы добились среднего чистого результата для тех же позиций в 1,8 процента прибыли (в среднем на падающем рынке).

Это не означает, что убытки можно точно превратить в прибыль, но в долгосрочной перспективе ожидание работает благодаря закрытию убыточных позиций и добавлению к прибыльным позициям. Но при взгляде на возможную историю сделок на графике в прошлом, трейдеры частенько обманывают самих себя. Таким образом, ни одна из торговых систем не является ни прибыльной, ни убыточной, они выглядят так только по отношению к применяемому методу управления размером позиции и мани менеджменту.

В заключение

В заключении следует сказать следующее: смотреть как вела себя форекс стратегия на истории — это одно, а вот ждать, что она будет вести себя так же в будущем — другое.

Трейдерам стоит меньше сосредоточиваться на тестировании на истории, а больше на текущей ситуации: сокращать убытки и в еще большей степени максимизировать свою прибыль и добавляться к прибыльным позициям. Следуйте этому правилу достаточно длительное время, и вы ощутите истинную силу математического ожидания в трейдинге на Forex.

Еще один немаловажный момент в выборе стратегии — ее логическое обоснование, но об этом как-нибудь в другой раз, следите за публикациями на сайте

Источник: http://tradelikeapro.ru/povyisit-pribyilnost-strategii/

Математическая стратегия торговли на рынке Форекс

:  5 / 5

Подробности Категория: Статьи форекс 3862

Подходы к торговле на рынке Форекс подразделяются на 2 типа. В первом случае трейдер опирается на собственные или сторонние прогнозы относительно движения курса валютной пары, выстраивая на их основании торговую систему. Второй подход подразумевает использование метода математического моделирования. При этом совершенно неважно, какой тренд преобладает на рынке, — достаточно того, что он просто существует. Что представляет собой математическая стратегия на рынке Форекс? Какова вероятность получения прибыли при ее использовании?

Суть и история возникновения метода

Математический подход к торговле на рынке Форекс подразумевает построение сетки торговых ордеров, совокупность которых рано или поздно принесет прибыль трейдеру. Отличительной чертой такой системы является ее независимость от будущего направления курса валют. Все, что нужно для ее реализации, — наличие движения на рынке, поэтому она рекомендована к использованию на волатильных парах, которые за день в среднем проходят расстояние в 100-200 пунктов и более.

Практически все системы такого плана работают по принципу Мартингейла. Метод появился несколько веков назад и изначально предназначался для игры в рулетку. Несколько десятилетий назад известные биржевые игроки адаптировали его к особенностям финансовых рынков.

Первоначальный вид стратегии Мартингейла был прост. Игра в рулетку начиналась с минимально возможной ставки на один цвет, которая после каждого проигрыша увеличивалась вдвое. Исходя из логики и теории вероятности, возможность выпадения одного и того же цвета значительно снижается после каждого раза. Это утверждение и является основой, на которой базируется математическая стратегия. Поскольку игрок постоянно увеличивает размер ставки, всего одна прибыльная сделка покрывает все понесенные ранее убытки и приносит ему прибыль. Каким образом метод Мартингейла используют в торговле на рынке Форекс?

Математическая стратегия на основании принципа Мартингейла: особенности применения на рынке Форекс

Торговля валютными парами по методу Мартингейла принципиально ничем не отличается от ставок в казино. Первоначально трейдер открывает сделку минимальным лотом, сразу же выставляя тейк-профит и сетку из ордеров в увеличенном объеме на одинаковом расстоянии друг от друга в одну и ту же сторону вместо стоп-лосса. Как это выглядит на примере?

Предположим, что трейдер неудачно вошел в рынок 23 сентября, продолжая продавать пару на самом дне тренда (место отмечено линией голубого цвета). Закрытие сделки в прибыли предполагалось на расстоянии 180 пунктов от точки открытия в случае продолжения нисходящего тренда. На случай разворота пары был установлен ордер №2 снова на продажу пары на расстоянии тех же 180 пунктов выше места первого входа в рынок. Аналогичные манипуляции были произведены еще через такое же количество пунктов.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex.

В момент открытия ордера №2 увеличенным объемом трейдер зафиксировал убыток в размере 180 пунктов. После продолжения восходящего движения пары во время открытия ордера №3 к убытку в 180 пунктов добавились потери в размере 360 пунктов, поскольку лот ордера №2 был в 2 раза больше объема первой операции. Итого при последнем входе в рынок накопленные убытки трейдера составили 540 пунктов. Затем пара развернулась вниз и одна сделка, объем которой превышал в 2 раза объем предыдущего ордера и был больше первого в 4 раза, принесла трейдеру доход 720 пунктов.

Чистая прибыль составила 180 пунктов, которые трейдер предполагал получить в момент первоначального входа, если нисходящее движение продолжится.
Чем этот метод отличается от традиционных подходов к торговле, которые базируются на основании технического анализа? Результат не зависит от направления движения цены. Применяя математический метод в ситуации, изображенной на графике выше, трейдер получил бы прибыль независимо от того, куда пошла бы цена. При ее падении сделка была бы закрыта по тейк-профиту, при росте прибыль была зафиксирована после разворота.

Подводные камни

На графике представлен самый оптимистический сценарий, при котором математическая стратегия полностью оправдала ожидания трейдера. К сожалению, так бывает не всегда. Безразмерным депозитом, который имеет свойство к самовосполнению, не обладает ни один трейдер. Не всегда серия ордеров состоит из 2-3 сделок. Представьте, что чувствует трейдер, у которого предыдущие 5 сделок закрылись в убытке, открывая шестую? К этому времени размер его депозита уже уменьшился на 30-50%, а если тренд в срочном порядке не развернется, этот или следующий ордер может обнулить торговый счет.

Торговля по принципу Мартингейла отличается высоким уровнем риска и требует тщательной отработки на исторических данных. Новичкам без достаточного опыта торговли на Форексе крайне не рекомендуется прибегать к подобным методам трейдинга.

Если вы все-таки решили торговать по системе Мартингейла

Существует несколько способов снижения рисков при использовании математической стратегии. Главным из них является ограничение количества открываемых сделок (колен). Обычно первый вход осуществляется по сигналу какой-либо работающей торговой системы. По ней необходимо собрать статистику о максимальном количестве убыточных торговых операций подряд за длительный период времени. Ограничить количество ордеров в сетке следует чуть большим числом, нежели максимальное число сделок с отрицательным результатом за весь срок анализа. Исходя из этой информации, нужно подобрать первоначальный лот для торговли.

Второй способ уменьшения рисков заключается в разработке системы коэффициентов, используемых при открытии сетки из ордеров. Новую сделку можно открывать объемом, большим от первоначального не в 2, а в 1,5 или 1,6 раза. Соответственно, размер прибыли после закрытия последнего прибыльного ордера будет меньшим, чем при удвоении каждой сделки.

Математический метод может успешно использоваться при агрессивной торговле с повышенным уровнем риска, но заработанную прибыль не стоит реинвестировать, поскольку шансы все потерять очень велики. Для безопасного трейдинга на рынке Форекс по Мартингейлу следует тщательно продумать точки входа и количество торговых операций, необходимое для достижения оптимального результата. Помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: http://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Интересная статья? Пожалуйста, поделитесь ею в соц.сетях:

Источник: http://Forex-Invest.tv/stati-foreks/matematicheskaya-strategiya-torgovli-na-rynke-foreks.html

Математические стратегии торговли

Стратегии и Аналитика

Для работы на рынке Форекс активно используются стратегии, в основе которых лежат вычисления, позволяющие в определенной мере предсказать вероятность возникновения того или иного события. Таки стратеги базируются, прежде всего, на статистических выкладках, которые и дают представление о степени вероятности, также применяются достаточно сложные формулы, с помощью которых работают над статистикой. В данной статье мы рассмотрим преимущества и недостатки математических стратегий, а также приведем примеры наиболее распространенных методик прогнозирования, основанных на вычислениях вероятности.

Статистика Форекс

Среди трейдеров, которые ежедневно заключают операции с валютными парами, есть те, кто считает рыночные события случайными процессами, которые, впрочем, имеют свойство повторяться. И эти повторения можно предугадать с помощью вычислений, основанных на исторических данных. Приверженцев таких стратегий, прежде всего, интересует в стратегии статистическое соотношение сигналов, которые приводят к прибыльным и убыточным операциям. Это соотношение довольно легко определить, оперируя историческими данными.

Теоретически, для того, чтобы получать стабильную прибыль, достаточно получить соотношение, при котором количество прибыльных сделок хоть ненамного превышает уровень 50%. А статистика может рассказать о многом, и если профильтровать данные за определенный период (не менее чем полгода), то можно получить, например, следующую информацию:

• временные рамки, в которых было больше всего сигналов для прибыльных операций (время суток, день недели, пр.);
• тип финансового инструмента (валютная пара, акции, прочие активы);
• условия получения прибыли (спокойный рынок, выраженный тренд, резкие движения, пр.).

Таким образом, можно определить базовые условия для создания (или модифицирования) какой-либо стратегии. Например, трейдер, принимая решение воздержаться от торговли в определенные часы и в определенных ситуациях (например, перед выходом новостей) и ограничивая количество используемых активов, может существенно увеличить прибыльность работы.

Как проводятся вычисления

Естественно, для проведения соответствующих вычислений необходимо располагать какой-либо статистикой движения цен за определенный период. Необходимые данные можно получить совершенно бесплатно у Форекс-брокера, наиболее простой метод получения статистики – установка торговой платформы, которая и содержит статистику.

Теперь данные нужно обработать, для чего брокер также предоставляет соответствующие инструменты. Такими инструментами являются индикаторы, которые также встроены в торговую платформу. Индикаторы представляют собой программу, которая обрабатывает данные согласно заложенным алгоритмам. Алгоритмы, в свою очередь, базируются на математических формулах.

Программа индикатора просто берет исторические данные, прогоняет их через собственные алгоритмы (обсчитывает с помощью формул), а затем выдает результат. Этот результат в рамках ценового графика на торговой платформе отображается графически, в виде линий, полос, уровней, а также дополнительных окон, которые содержат параболы, серии областей, окрашенных в различные цвета. Графическое отображение значительно облегчает анализ, позволяя визуально соотносить различные области и определять закономерности. На данный момент для прогнозирования трейдерами используется несколько сотен различных индикаторов.

Математика и депозит

Впрочем, математические методы подходят не только для анализа истории цен, таким же образом возможно рассчитать вероятность серии прибыльных сделок на основе графика увеличения и снижения суммы на депозите. Правда, для этого нужна статистика реальных сделок.

Учитывая тот факт, что рыночная торговля может представляться набором сделок со случайным исходом, но этот исход периодически повторяется, можно даже, с определенной долей вероятности, попытаться предсказать, будет очередная сделка выигрышной или убыточной. Такой прогноз может оказаться полезным при определении суммы инвестиций, которая будет задействована в следующей сделке.

Стратегия Мартингейла

Статья о математических стратегиях на Форексе была бы неполной, если бы мы не упомянули о стратегии Мартингейла. Эта стратегия также может использоваться при прогнозировании большинства событий со случайным исходом (игра в казино, букмекерские ставки). Методика основана на утверждении о том, что с увеличением продолжительности серии проигрышей вероятность того, что серия будет продолжаться, снижается.

То есть, редкий трейдер, независимо от своего опыта и квалификации умудрится проиграть десять и более сделок подряд. Это все равно, что попытаться кинуть монетку десять раз, и при этом монетка каждый раз будет ложиться орлом вверх. В теории, если продолжать серию бросков достаточно долго, могут встретиться серии из трех или четырех одинаковых исходов подряд. И с продолжительностью периода вероятность возникновения более длинной серии повышается. Так, если продолжать подбрасывать монетку в течение года, то можно случайно наткнуться на серию из 7 – 8 совпадающих исходов подряд.

Повторное и последующее удвоение может достаточно быстро привести к ситуации Маржин Колл, когда позиция закрывается в связи с недостаточностью средств на депозите. При условии, что трейдер может себе позволить работу с достаточно большими лотами, после шестого удвоения размер лота будет настолько крупным, что работать с ним будет психологически весьма некомфортно. А если и этот лот будет утерян в результате проигрыша, то больше ставить будет просто нечего.

Математика в Форексе

Математический анализ вероятностей, несомненно, может использоваться для увеличения прибыльности работы трейдера, однако подобный способ вряд ли может считаться основой прогнозирования. Статистический анализ и построение на его основе торговой стратегии сопряжен с высоким процентом погрешности, которые вызваны различными факторами. Прежде всего, это экономические события, возникновение которых и является основной причиной ценовых колебаний, и эти события не могут прогнозироваться математическим методом.

Кроме того, многое зависит от человеческого фактора. Трейдер, получая сигналы в рамках математической стратегии, должен оперировать множеством вводных – это величина суммы инвестиции, расстояние от входной точки, в пределах которого должны быть установлены ограничительные приказы «стоп-лосс» и «тейк-профит». Даже если стратегия подает четкие сигналы на вход, то с моментом выхода могут быть определенные проблемы. Здесь вступает в силу человеческий фактор, трейдер может посчитать прибыль слишком маленькой для закрытия ордера, в результате чего цена поворачивается в обратную сторону, а трейдер вместо прибыли получает убыток.

То есть, допуская наличие математической стратегии, которая достаточно четко обозначает моменты для входа в рынок, отсутствие у трейдера иных методов анализа и прогнозирования делает эту стратегию убыточной. Так, отсутствие представления об уровнях поддержки и сопротивления, отсутствие опыта того, как ведет себя цена в часто повторяющихся рыночных ситуациях, не позволяет использовать математическую стратегию в чистом виде.

Стратегия на математике в Форекс

Уже упоминалось о том, что анализ статистики является неоценимым преимуществом для трейдера, поэтому практически все операции на валютном рынке прогнозируются при помощи математических систем. Редко можно найти трейдера, который не опирался бы на индикаторы, уровни поддержки/сопротивления – все эти инструменты основаны на статистическом анализе рыночных цен за определенный период. Кроме того, мани-менеджмент (правила управления средствами торгового депозита) также строится на вероятностях, определяющих возможное соотношение прибыльных и убыточных сделок.

Но сложно утверждать, что трейдинг на основе прогноза, составленного при помощи одних лишь технических инструментов (программных решений) будет прибыльным. Одним из главных факторов изменения цены все же остаются макроэкономические события, определяющие спрос, предложение, и, соответственно, цены рыночных активов. Основным инструментом, позволяющим прогнозировать изменения цен, продолжает оставаться фундаментальный анализ рыночной ситуации. Именно этот инструмент является основным для институциональных трейдеров, для крупных инвесторов, а также для экспортеров, которые приобретают или продают крупные лоты валют.

Выбор индивидуального инвестора

Однако использование фундаментального анализа требует значительных ресурсов, речь идет о доскональном знании взаимозависимостей каждого актива от факторов, которые могут оказывать на него влияние в данный момент. Кроме того, требуется непрерывный мониторинг новостного фона, который позволяет вовремя установить наступление события, способного изменить тренд. В инвестиционных компаниях над решением подобных вопросов трудятся целые отделы сотрудников, используются все доступные новостные ресурсы и даже иногда имеет место добыча инсайдерской информации.

Логично, что трейдеру-одиночке нечего противопоставить столь мощным игрокам, поэтому он не может претендовать на составление прогноза по фундаментальным данным, прогноза столь же качественного, который используется крупными инвесторами в своей ежедневной работе. Поэтому трейдер, торгующий на Форексе, стоит перед выбором – ежедневно работать над анализом по единственному финансовому инструменту (на большее не хватит ни сил, ни времени) или же просто следовать за рынком, на котором задают тон крупные игроки.

Чаще всего обеспечить неплохую прибыльность позволяет решение просто следовать за рынком. То есть, можно использовать стратегии, основанные на волновом анализе или на иных методах прогнозирования, причем, такой подход дает возможность отойти от долгосрочных сделок, связанных с «заморозкой» капитала на продолжительное время. Выбирая торговую систему, включающую элементы математического анализа, трейдер имеет возможность сократить время сделки до нескольких дней, успешно торговать внутри дня и закрывать позиции в пятницу, избегая резких скачков курса при начале сессии в понедельник.

Заключение

Итак, подводя итог вышесказанному, можно заключить, что математические стратегии являются одним из способов прогнозирования цены на Форексе, однако в чистом виде используются крайне редко. В любом случае, подобная стратегия, даже демонстрирующая хорошую прибыльность, окажется убыточной в руках новичка, имеющего достаточно смутное представление о характере движения цены того или иного финансового инструмента.

Однако без математического анализа, выполняемого программами, не обходится практически ни одна сделка.

Олег Новосельцев, выпускающий редактор сайта

Источник: https://forexotzivy.com/mat-strategii.html

Математические стратегии Форекс

Известно, что для осуществления торговли валютами на рынке Форекс трейдеру необходимо располагать хотя бы одной или двумя прибыльными стратегиями на фондовом рынке. Имея свой метод торговли, опытный игрок способен не только к накоплению серьезных денежных средств, но и к распоряжению ими в рыночных пределах. К тому же, его капитал должен все время приумножаться.

Хотя, по убеждению специалистов неплохую возможность для стабильного заработка на спекулятивной торговле валютой может иметь как профессиональный игрок, так и каждый желающий, что имеет математические знания и понимание теории вероятности.

По мнению экспертов рынка сегодня, созданы математические стратегии Форекс, которые достаточно успешны и вправе соперничать со многими эффективными торговыми системами.

При изучении данных статистики по колебанию валютных пар и приурочивая результат к различным вариантам развития событий, а также к причинам, влияющим на величины колебаний, возможно, получение устойчивого к изменениям тренда, направление которого будет вполне объяснимо. Однако не следует забывать и о человеческом факторе, который не только нельзя предугадать, но и ожидать от него соответствия математическим выражениям. Однако когда строятся математические стратегии форекс, эти моменты подлежат обязательному рассмотрению.

Сегодня разработаны такие направления, которые их создатели считают беспроигрышными, куда входят сведения на основе факторов и вычислений считающихся основными:

1. Объем депозита игрока;
2. Временной горизонт;
3. Типаж финансового актива;
4. Настрой игрока по отношению к возможному убытку, прибыли и исключение возникновения жажды наживы, что может пагубно влиять на своевременное закрытие позиции.

Основной инструмент анализа: дисперсия и математическое ожидание для оценки риска

Для трейдеров на рынке Forex наиболее важными характеристиками распределения являются его математическое ожидание и дисперсия.

Математическое ожидание (среднее) серии торгов М легко рассчитать: просто складывайте все результаты торговли за исследуемый период и делите эту сумму на количество сделок. Если торговая система прибыльная, то математическое ожидание будет положительным. Если математическое ожидание отрицательное, система теряет в среднем.

Относительная крутизна или плоскостность кривой распределения определяется путем измерения разброса или дисперсии значений цен в области математического ожидания. Как правило, математическое ожидание для любого случайно распределенного значения описывается как М[X].

СКО можно самому легко рассчитать в Microsoft Excel, для этого есть функция СТАНДОТКЛОН.

Дисперсия и стандартное отклонение критически важны для управления рисками в торговых системах Форекс. Чем выше значение стандартного отклонения, тем выше будет потенциальная просадка и тем выше риск. Аналогичным образом, чем ниже значение для стандартного отклонения, тем ниже будет вероятность убыточности сделок.

Например, ниже приведена примерная оценка риска для проверки системы Форекс:

Торговый номер X (прибыль (+) или убыток (-))

1. +47,80
2. +77,39
3. +57,49
4. +67,75
5. -127,10
6. -70,19
7. +216,97
8. +98,30
9. -159,97
10. -27,83
11. +12,34
12. +48,14
13. -60,92
14. +10,62
15. -125,43
16. -27,82
17. +88,02
18. +32,94
19. +54,82
20. -160,10
21. -83,37
22. +118,40
23. +145,65
24. -87,75
25. +8,40
26. +145,65
27. +48,43
28. -127,60
29. +31,31
30. -12,55

В приведенном выше примере, основанном на минимальном количестве тридцати сделок для адекватного анализа, важно отметить, что математическое ожидание положительное и равно 7,993, поэтому стратегия форекс-торговли действительно выгодна в более чем 50% случаев.

Тем не менее, стандартное отклонение является высоким и равно 96,452, поэтому, чтобы заработать каждый доллар, трейдер рискует гораздо большей суммой — эта система несет значительный риск.

Таким образом, форекс-трейдер видит, что риск для этой конкретной системы довольно высок: математическое ожидание действительно положительное: средняя прибыль составляет 7,993 доллара за сделку, однако стандартное отклонение является высоким по сравнению с этой прибылью. Можно видеть, что трейдер рискует около $ 96,452 за каждую возможность заработать прибыль в размере $ 7,993. Этот риск может быть не приемлем.

Тестирование — половина успеха

Невзирая на пути попадания стратегии к трейдеру, будь это самостоятельная разработка или покупка уже готовой системы важно помнить о необходимости ее тестирования. Для этого, следует воспользоваться специальным тестом для подобных торговых систем, которые можно найти на специализированных ресурсах. Результатом успешного тестирования будет способность модели системы к выдаче достоверного результата и вычислению погрешности анализа.

В том случае, если показатель погрешности не будет превышать трехпроцентный порог (3%), направление может быть признано и поставлено в разряд достоверных систем. При больших показателях погрешности пользоваться таким планом не стоит.

Дело в том, что подобные планы, содержа в себе математическую основу, настоятельно рекомендуют применять фундаментальный анализ. Это объясняется его надежностью и наибольшей вероятностью получения точных сведений, которые необходимы для прогноза. Сочетать в себе данные виды прогнозирования и следовать точной с точки зрения теории вероятности торговой системе целесообразно при наличии большого депозита, который предусматривает возможность заключения долгосрочных и среднесрочных сделок.

https://www.youtube.com/watch?v=RMyQi_9EUsM

С уважением, Дмитрий «Финансовая грамотность»

Источник: http://finansistblog.ru/archives/1524

Математические стратегии для Forex

Математические стратегии форекс по своей сути являют отличную возможность существенно увеличить доход на финансовом рынке. Сегодня практически каждый успешный брокер в процессе работы использует расчеты, поскольку с их помощью вы придадите эффективности своей деятельности. Таким образом, мы попытаемся проанализировать наиболее действенные математические стратегии на форекс, дабы предоставить возможность всем желающим сделать шаг вперед в области торговли.

Первая математическая стратегия появилась еще в далеко восемнадцатом веке, разумеется, что в то время ей не нашлось применения. Однако с развитием игорного бизнеса, владельцы казино постепенно начинали внедрять в свой бизнес подобные расчеты. Они в свою очередь стали предпосылкой для появления максимальных и минимальных ставок.

Математическая стратегия форекс «Мартингейл»

Тактика изобретена французским математиком Паулем Леви, как уже говорилось ранее, она составила фундамент для развития игровых залов. Со временем американский ученый Джозеф Лео пытался опровергнуть вышеуказанную теорию, но его попытки так и не увенчались особым успехом.

Вполне естественно, что индикаторов для биржевой торговли тогда еще не было, поэтому в основе стратегии лежат сухие математические расчеты, сущность и специфику которых мы попытаемся определить.

Опорный столб учения Мартингейла – удвоение ставки вниз.  То есть, к моменту проигрыша или закрытия ставки с убытком, она удваивается до такой меры, дабы в итоге одна выигрышная сделка перекрывала все расходы. Со временем владельцы игровых залов несколько видоизменили рулетку, тем самым лишив систему Мартингейла смысла. Однако сегодня она, тем не менее, вполне успешно используется как математическая стратегия, в частности, на форекс-рынке.

Существует несколько причин, обуславливающих актуальность вышеупомянутой стратегии:

• В сравнении с теми же акциями, валютная пара практически никогда не уходит в ноль;
• Стопроцентный выход цены из статического положения;
• Тактика удачно интегрирована под работу индикаторов;
• В случае закрытия нескольких сделок с убытком, серия ордеров закрывается с прибылью;

Подбивая промежуточные итоги, отметим, что для удачной работы, большинство брокеров использует всевозможные технические инструменты, однако стратегия Мартингейла лежит в основе индикаторов, следовательно, даже спустя очередных сто лет она будет актуальной.

Математическая стратегия на форекс Алексея Лободы

В основе авторской тактики лежит технический и технический анализ рынка форекс.  Также состоявшийся специалист еженедельно публикует прогнозы на валютную пару (доллар-евро), следовательно, ознакомившись с изложениями профессионала, начинающий брокер может подчеркнуть для себя массу полезной информации.

Алексей Лобода активно использует собственную разработку уже на протяжении последних десяти лет, также он утверждает, что она применима к абсолютной любой валютной паре и гармонично работает в тандеме с техническими инструментами.

За основу была взята ранее популярная стратегия «Флаг + АВС», однако она регулярно обновлялась и впитывала новые данные, исходящие от вышеуказанного профессионала. Таким образом, простые и незаурядные расчеты, помогут вам достигнуть весьма серьезных свершений в области торговли.

Разумеется, что актуальность, определяется существенными преимуществами, математической стратегии и форекс поможет нам разобраться в этом вопросе:

• Точный прогноз движения цены на рынке;
• Графические данные, которые заложены в основе тактики, дают наиболее удачные показатели. Напомним, что аналогичный подход, стал фундаментом для разработки индикаторов.
• Своевременное вхождение в рынок;
• Частичное или полноценное закрытие сделки, путем перемещения цены в безубыточную зону;
• Максимально правильный расчет цели для развития рынка;

Теперь мы понимаем всю эффективность математической стратегии на форекс Алексея Лободы, но прежде чем начать с ней работать, необходимо определить ее специфику, то есть, каким образом она вообще действует. По большому счету тактика состоит из двух элементов – графический анализ (PriceAction) и формирование моделей цены.

• Интересный факт заключается в том, что для работы с детищем Алексея Лободы вам не придется использовать индикаторы, помимо MACD, поскольку именно он определяет дивергенции на графике.

С целью полномасштабного ознакомления с вышеописанной стратегией вам необходимо тщательно изучить видеокурс автора «Безопасный форекс». Напоследок стоит отметить, что вероятность прибыльной сделки, в случае использования данной тактики составляет не менее 80%.

Преимущества и недостатки «Пирамидинга»

«Пирамидинг» — это одна из наиболее актуальных математических стратегий, поскольку она способствует увеличению торговой позиции по тренду. Как правило, данной тактикой пользуются трейдеры, имеющие в своем багаже солидный депозитный счет.

Если говорить о сущности «Пирамидинга», то это увеличение объёма открытых позиций, в том случае, если цены развиваются в нужном трейдеру направлении, то он открывает сделки с определенными объёмами и добавляет лоты уже в ходе торгов. Когда игрок получает нужный уровень прибыли, он попросту закрывает позиции и получает доход.

Недостаток «Пирамидинга» — регулярный рост количества сделок и заявок в случае ручной торговли, данный нюанс вызывает целую цепочку существенных проблем. Дабы ее исправить, вам придется заручиться поддержкой советников.

Не менее актуальным минусом данной математической стратегии и форекс рынка в целом является человеческий фактор. Алчность и желание преумножить свой доход негативно влияют на действия трейдера, он пытается своевременно позакрывать выигрышные позиции, как следствие, существенно увеличивает риск финансовых потерь.

Исходя всего вышесказанного, можно сделать вполне лаконичный вывод, что с помощью удачно подобранной тактики появляется возможность за короткий промежуток времени существенно увеличить количество прибыльных сделок.

В том случае, если вы привыкли доверять только самому себе, вы можете разработать собственную математическую концепцию, на основе существующего учебного материала.

Источник: https://blog.mmgp.ru/matematicheskie-strategii-forex/

Математические системы торговли на Форекс

Многие инвесторы рассматривают финансовые рынки в качестве случайной комбинации процессов, соответственно, выстраивают свою работу, отталкиваясь от вероятности. Некоторые новички, когда слышат о таком подходе, в особенности, что он приносит деньги, также начинают освежать знания со школьного курса математики. Отсюда и рождаются математические системы Форекс.

Однако как показывает практика, подобного рода решения не способны приносить стабильную прибыль. Поэтому в лучшем случае, инвестор просто потеряет время, а в худшем сольет торговый счет. В основном, под направлением математических стратегий подразумевается пресловутый принцип Мартингейла.

Если вкратце озвучить суть этой математической стратегии, то речь идет о том, что после каждого проигрыша осуществляется удвоение суммы ставки, и так это продолжается до тех пор, пока игрок не выиграет. В результате, вы обременяете себя неограниченным риском, а заработать сможете исключительно сумму равную первоначальному лоту в серии.

Основные тонкости использования математических систем на Форекс

Согласно опросам, которые зачастую проводятся на независимых интернет форумах, проигрыш торгового счета – ключевое последствие использования принципа Мартингейла. Безусловно, многие инвесторы обвиняют в своих неудачах брокерские фирмы, сетуя на манипуляции и мошенничество. Однако в этой ситуации ДЦ абсолютно ни в чем не виноваты.

Самое большое заблуждения инвесторов – попытки переноса принципов Мартингейла на математические стратегии Форекс без малейших поправок и модификаций. Чтобы понять природу этой ошибки необходимо немного окунуться в историю.

Изначально у рулетки было только два цвета – черный и красный, поэтому с точки зрения теории вероятности, исход подбрасывания монетки и ставки полностью сопоставимы. Шансы выиграть 50/50. Этот график наглядно демонстрирует результат такой игры при постоянной ставке:

С первого взгляда может сложиться впечатление, что это «Грааль Трейдинга». Ведь чисто теоретически, даже не наращивая сумму лота, присутствуют весьма неплохие шансы получить прибыль. Однако не все так просто. Несколько позже в игорных заведениях в рулетке появилось новое поле – бесцветный ноль.

В результате, описанные ранее математические методы, которые базировались на теории вероятности, утратили эффективность. Поскольку вероятность успешного исхода снизилась и стала менее 50%.

Именно это нововведение и стало началом развития и усовершенствования Мартингейла. Ведь без наращивания лота удерживаться на плаву стало практически нереальной задачей.

Где Мартингейл более эффективен – в казино или на валютном рынке Форекс?

Используя этот принцип для азартных игр, каждый должен выделить для себя две особенности:

• Вероятность положительного исхода составляет менее 50% из-за появления нуля.
• Исход нового испытания абсолютно не связан с предыдущими результатами.

Математические системы на Форекс также подвержены этим особенностям. Вместо нуля на валютном рынке присутствует комиссия, взимаемая брокерской фирмой, а также спред. Такие издержки не зависят от характера сделки. Предлагаем взглянуть на пример Мартингейла без удвоения торгового лота.

По большей части убыточные торговые операции имеют контртрендовый характер, в связи с этим последующее наращивание ставки против действующего тренда еще больше усугубит ситуацию.

Практическое применение математических систем Форекс

Из проведенных экспериментов становится ясно, что принцип базового Мартингейла малоэффективен, поэтому им лучше не руководствоваться. Однако некоторые эксперты настаивают на том, что такой метод можно использовать как дополнительный элемент уже существующей стратегии торговли.

Представим, что у трейдера есть определенная прибыльная стратегия торговли, которая подразумевает однозначные правила для совершения торговых операций и расстановки стоп приказов, однако математическое ожидание в силу определенных причин не устраивает инвестора. Именно в таких ситуациях и нужно использовать математические стратегии.

Стартовый этап усовершенствования математической стратегии предполагает сбор статистической информации по отработке торговых сигналов за продолжительный отрезок времени – минимум полгода. После этого, проводится расчет, сколько длится серия убыточных торговых операций в среднем, а также  необходимо взять во внимание самую продолжительную череду неудач. Обязательно, включайте в итоговый отчет спред и комиссионные издержки.

На завершающем этапе следует сформировать характеристики для контроля над риском, которые будут эффективны после череды неудачных торговых операций. К примеру, если по стратегии вероятность зафиксировать 4 подряд ордера Stop-Loss крайне незначительна, то после 3 убыточных сделок торговых операции будет целесообразным увеличить ставку.

На представленном примере наглядно продемонстрирован именно второй метод использования принципа Мартингейл. Иными словами, осуществляется усреднение значений в сфере формирования сигнала. В этой ситуации предполагается, что первая сделка откроется с минимальным лотом, а затем объем торговой операции трейдер начнет планомерно наращивать.

Интересен тот факт, что Stop-Loss устанавливается одновременно с первой сделкой, а риск на совокупную торговую операцию ни в коем случае не должен противоречить правилам управления риском.

Загрузка…  

Источник: http://Richinvest.biz/foreks/strategii-foreks/matematicheskie-sistemy-torgovli-na-foreks