Как начисляется своп на форексе

Что такое валютный своп на Форексе

Торговля и инвестирование на Форекс подразумевает знание определенных терминов и понятий. Я уже писал статьи про основные понятия форекса, такие, как кредитное плечо, маржин колл и стоп аут, стоп лосс и тейк профит и трейлинг стоп. В этой статье поговорим о том, что такое валютный своп, и его особенностях. В конце статьи я поделюсь одной простой инвестиционной идеей, прибыльность которой как раз зависит от величины свопа и текущего состояния рынка. В настоящий момент на рынке есть хорошие предпосылки для заработка таким способом, но обо всем по порядку.

Своп на форексе — что это такое?

Доходность моих инвестиций за 2017 год составляет около 30% годовых, ознакомиться с последними новостями моих вложений можно в еженедельных отчетах. Рекомендую каждому читателю пройти обучение на курсе ленивого инвестора. Первая неделя абсолютно бесплатная. Подробнее

Что же такое «валютный своп?».

Своп на Форексе — это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Своп может быть как положительным (начисление комиссии), так и отрицательным (списание комиссии). В торговом терминале своп отображается в отдельной графе.

Результат закрытой сделки на форексе всегда складывается из суммы значений в графе «своп» и «прибыль».

С понятием «своп» чаще всего сталкиваются те трейдеры, которые работают по среднесрочным и долгосрочным стратегиям. По сделкам внутри одного дня своп не начисляется. Определяется своп процентными ставками по кредитам центральных банков по национальным валютам. Поговорим об этом чуть подробнее.

 Как формируется Своп у сделок

Самое интересное из жизни автора блога читайте в Телеграм-канале. , чтобы быть в курсе.

Своп на форексе формируется следующим образом:

1) Каждый будний день в 21:00 по Гринвичу (час ночи по Москве) осуществляется перерасчет открытых позиций вне зависимости от того, когда именно сделка была открыта. Иными словами, в будни в 21:00 происходит закрытие всех сделок, а затем их повторное открытие с учетом изменения обменного курса валют;

2) По каждой сделке есть валюта депозита (средства трейдера) и валюта кредита (покупаемая валюта), по валютной паре начисляется своп исходя из текущих кредитных ставок (в РФ наз. ставка рефинансирования) национальных банков соответствующих валют. Ниже привожу актуальные ставки по кредитам крупнейших ЦБ.

Исходя из значений процентных ставок, приведенных в таблице, можно сделать вывод, что минимальный своп начисляется по самым попсовым парам (евро\доллар, фунт\доллар и др.), т.к. в этих странах самые низкие процентные ставки.

3) Несмотря на то, что большинство брокеров говорит, что они зарабатывают только на спредах (комиссия с торгового оборота трейдера, подробнее об этом в следующих статьях), в объем свопа все равно закладывается комиссия брокерской компании. Отчасти поэтому у разных брокеров разные значения свопов.

Положительный или отрицательный своп у сделок?

Допустим, мы открываем длинную позицию (buy), например, по паре фунт\доллар. По сути, мы покупаем фунты за доллары. Раз мы покупаем фунты, значит, мы получаем начисление процентной ставки и, соответственно, при продаже доллара вычитаем ставку по кредиту.

Выполняем простейшее действие 0,5%-0,25%=0,25% и получаем положительный результат, т.о., открывая длинную позицию по паре gbp\usd, своп будет положительный. При противоположном открытии вычисление будет выглядеть наоборот 0,25-0,5=-0,25%, т.о., своп будет отрицательным.

Бессвоповые счета Swap-free

Своп (особенно отрицательный) важно учитывать, если вы планируете держать открытые позиции более 2-3 недель, т.к. за это время набегает цифра, которая может влиять на результат сделки. Поэтому если вы планируете держать открытые сделки более месяца, то возможно лучшим решением будет обратить внимание на так называемые бессвоповые счета (swap-free).

Бессвоповые счета сейчас есть практически у каждого брокера, т.к. подобные счета востребованы у достаточно большого количества трейдеров. В частности, недавно закрывшиеся ПАММ счета Galaxy на Форекс-Тренде были бессвоповыми. Сложно представить, какая сумма бы накопилась в качестве свопа на протяжении торговой жизни счета Галактики, если среднее количество открытых сделок, по моим наблюдениям, было около 600. При инвестировании в ПАММ счета подобного типа важно учитывать риски возможного увеличения плавающей просадки до уровня стоп аута, при котором сделки будут принудительно закрыты.

Отсутствие свопа на торговых счетах трейдеров брокерские компании обычно компенсируют дополнительными комиссиями при открытии сделок. Поэтому, открывая такой счет, следует сравнить торговые условия, возможно, для вашей торговой стратегии счет swap-free будет не самым выгодным.

Валютный своп — сколько?

В этой статье я не буду вдаваться в подробности расчета свопов, т.к. это совершенно не пригодится в торговле. В силу описанных выше обстоятельств  значения свопов у каждого брокера разные, и их можно посмотреть, зайдя в раздел «спецификация контрактов» на официальном сайте брокерской компании. Например, у компании Альпари их можно посмотреть здесь, у Афорекса здесь.

При выборе брокера важно оценивать не только авторитет и отзывы о компании, но и сравнивать торговые условия и размеры свопов по самой используемой паре. Для примера приведу спецификацию контрактов Альпари.

Размер свопов в таблице указан в пунктах и рассчитывается индивидуально для каждой пары. Свопы для сделок, открытых на покупку (buy), показаны в столбике Long, соответственно, на продажу (sell) Short. Если перед значением стоит знак минус, то своп отрицательный. Уже из данного скрина видно, что самый большой положительный своп начисляется по паре евро\рубль. На этой ноте перехожу к обещанной инвестиционной идее.

Инвестиционная идея

В последнее время рубль пробивает исторические минимумы. Основными двигателями инфляции служат дешевеющая нефть, сложная обстановка на Украине и экономические санкции других государств в отношении России. По оценкам экспертов данная ситуация не может продолжаться вечно, а значит котировки рубля должны откатиться хотя бы до отметки 36 рублей. Эту теорию отчасти подтверждает технический анализ графика котировок пары доллар\рубль.

Собственно, инвестиционная идея заключается в том, чтобы дождаться и поймать этот откат. Причем ждать откат в данной ситуации не менее выгодно, чем его поймать. Открывая сделку на продажу по паре usd\rub, мы будем ежедневно получать положительный своп. Разложу варианты в зависимости от размера депозита.

депозит	лот	залог(маржа)	своп в сутки	прибыль (курс 36,00р.)
от 100$	0,01	10$	+0,2$	63,5$
от 1000$	0,1	100$	+2$	635$
от 5000$	0,5	500$	+10,11$	3175$

Расчет конечной прибыли произведен калькулятором для трейдеров от Альпари, исходя из показателей текущих котировок (38.44374) и спреда (комиссии). Указанную в таблице лотность лучше не завышать, т.к. в противном случае риски не дождаться разворота повышаются (цена может доходить до 39,5-40 руб). Подобную схему можно использовать и в паре Евро\Рубль, в которой своп еще больше. Лично мне ближе долларовая пара, поэтому привел в пример именно ее.

Время от времени я использую подобную схему, и она доказала свою эффективность. Последний месяц, правда, был не столь удачным, т.к. пара доллар рубль значительно подросла. Поэтому при использовании этой схемы все же лучше дождаться окончания восходящего тренда. Также напомню тем кто захочет применить мою схему, о рисках.

Я всего лишь поделился способом, который буду использовать сам, и не могу нести ответственность за чьи-либо результаты. Помните, что на форексе нет никаких гарантий. Если хочется попробовать, но не уверены, заходите только по минималке. Если даже схема не сработает (доллар перескочит 40 руб.

), получите базовые знания и торговый опыт.

Для тех, кто хочет попробовать данную схему, вот небольшая инструкция (для новичков):

1) Открываем торговый счет (тип standard.mt4) здесь. Я торгую через брокера Альпари (только по руб. парам), т.к. у него самые большие свопы по рублевым парам. К слову сказать, многие брокеры из моего инвестиционного портфеля вообще не поддерживают рублевые пары.

2) Пополняем счет на необходимую сумму. Я пополнял с webmoney (комиссия 0,8%). Далее скачиваем торговый терминал MetaTrader 4 (скачать можно в разделе торговые платформы).

3) Устанавливаем и запускаем терминал. Далее заходим в Файл\Подключиться к торговому счету. Вводим логин и пароль, полученные при регистрации.

5) В открывшемся окне «Ордер» проставляем лотность (по таблице). Можно также выставить стоп лосс на уровень 39.5-40 рублей. Нажимаем розовую кнопку sell.

6) Для того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать профит, в самом низу терминала во вкладке «Торговля» находим открытую сделку и нажимаем на крестик в столбике «Прибыль».

Возвращаясь к свопам

В заключение хочется сказать, что своп — это неотъемлемая часть торговли на валютном рынке форекс. Надеюсь, что после прочтения статьи ленивые инвесторы станут на один шаг ближе к пониманию торговых процессов на форексе. В продолжение темы торговли рекомендую ознакомиться с моим обзором книг о форексе.

Источник: http://SmfAnton.ru/forex/chto-takoe-svop-u-sdelki.html

Что такое своп на Форексе

Новички рынка форекс часто отказываются от торговли на дневных таймфреймах из-за начисления свопов за перенос позиций через сутки.

Так ли страшен swap, как о нем думают начинающие трейдеры? Можно ли получить от него выгоду или совсем не платить?

По своей сути своп — процедура заключения двух противоположных сделок. Одна сделка закрывает позицию, которая уже открыта, а вторая переоткрывает сделку таким же объемом, но с учетом платы за перенос позиции.

Определение и виды

Своп является общеэкономическим понятием и встречается как на рынке форекс, так и при сделках с облигациями, ипотечными ценными бумагами, акциями и в целом в любых крупных финансовых сделках.

Для понимания общего принципа начисления стоит рассмотреть, как это работает в разных типах сделок.

Облигационный своп (или “свитч) — сделка, в ходе которой осуществляется одновременная продажа одних облигаций и покупка других ввиду изменения настроений рынка. Совершается с различными целями: от увеличения срока погашения до получения прибыли, снижения риска или создания убытков, исключаемых из налогов.

Ипотечный своп (англ. “mortgage swap”) — обмен денежных потоков, обеспеченных пулом ипотек на денежные потоки, определяющихся плавающей процентной ставкой. После завершения свопа проводится финальный расчет наличными с учетом уже изменившейся рыночной стоимости ипотек.

Кредитный дефолтный своп (Credit default swap – CDS) — соглашение, согласно которому покупатель уплачивает продавцу определенную сумму взносов (разово или регулярно), а продавец обязуется погасить кредит, выданный покупателем третьему лицу. Обязательства по погашению вступают в силу в случае наступления кредитного события, под которым подразумевается риск непогашения кредита.

При этом покупатель получает страховку от кредитного риска, а продавцу после наступления кредитного события передаются долговые бумаги.

Акционный своп — покупка одной компании другой, в ходе которой покупатель рассчитывается своими собственными акциями. При этом акционеры проданной компании получают акции компании-покупателя. В некоторых случаях акционеры не могут сразу продать акции покупателя и должны выждать определенное время.

Процентный своп — сделка по обмену процентными платежами с разными ставками. Например, одна сторона обменивает процентный платеж по инструменту с фиксированной ставкой на процентный платеж, у которого ставка является плавающей.

Валютный своп — две конверсионные сделки в противоположных направлениях, совершенные с одним и тем же объемом, но разными датами валютирования. Также называется овернайтом или ролловером. Именно к этой категории относятся свопы на рынке форекс.

SWAP на Forex

Своп на Forex — это финансовая операция по переносу открытых позиций через ночь. Сделка, которая переносится через сутки, закрывается, затем производится уплата свопа, и она открывается вновь.

Со свопом сталкиваются трейдеры, которые торгуют по долгосрочным и среднесрочным стратегиям. При торговле “внутри дня” разница в процентных ставках не начисляется.

Величина свопа зависит от торгуемых валютных пар. У каждой валюты есть учетная ставка, установленная центральным банком выпускающей ее страны. В результате разница между учетными ставками валют разных стран может быть очень значительной.

Пересмотр процентных ставок происходит ежемесячно, поэтому и величина свопа регулярно меняется. Как правило, перед выходом решения по процентным ставкам популярных валют (особенно EUR и USD) на рынке наблюдается высокая волатильность. Стоит отметить, что минимальный своп начисляется именно при торговле парами с этими валютами, так как процентные ставки в США и Европе минимальны.

О том, что такое Swap на Forex, рассказано в следующем видеоуроке:

Если Вы еще не зарегистрировали организацию, то проще всего это сделать с помощью онлайн сервисов, которые помогут бесплатно сформировать все необходимые документы:

• для регистрации ИП
• регистрации ООО

Если у Вас уже есть организация, и Вы думаете над тем, как облегчить и автоматизировать бухгалтерский учет и отчетность, то на помощь приходят следующие онлайн-сервисы, которые полностью заменят бухгалтера на Вашем предприятии и сэкономят много денег и времени. Вся отчетность формируется автоматически, подписывается электронной подписью и отправляется автоматически онлайн.

• Ведение бухгалтерии для ИП
• Ведение бухгалтерии для ООО

Он идеально подходит для ИП или ООО на УСН, ЕНВД, ПСН, ТС, ОСНО.
Все происходит в несколько кликов, без очередей и стрессов. Попробуйте и Вы удивитесь, как это стало просто!

Алгоритм начисления

Если вы покупаете одну валюту и рассчитываетесь другой, процентные ставки всегда будут разными. Когда вы купили валюту с большей ставкой за валюту с меньшей, вы воспользовались дополнительным банковским кредитом. Соответственно, за пользование этими деньгами в течение суток начисляются проценты.

Если происходит обратная сделка и куплена валюта с большей процентной ставкой, банк, наоборот, доплачивает за удержание позиции. Таким образом, при торговле можно получать как отрицательный, так и положительный своп.

Помимо процентного дифференциала (разницы в ставках), на величину свопа влияет комиссия брокера или дилингового центра. Стоит учитывать, что брокерская комиссия может быть только отрицательной, однако она незначительно влияет на величину свопа.

В обратной ситуации своп станет отрицательным, и со счета трейдера будет списана сумма за пользование разницей между процентными ставками.

Когда начисляется своп?

Сроки начисления свопа — каждый рабочий (торговый) день, кроме пятницы. Особенность рынка заключается в том, что при переносе сделок со среды на четверг своп взимается в тройном размере. Дело в том, что в этот день комиссия по сути взимается сразу за три дня — собственно среду, а также выходные: субботу и воскресенье.

Также учитывайте, что в случае праздников в стране, выпускающей торгуемую валюту, своп будет умножен на количество праздничных дней.

Зачем он нужен?

Почему сделки на форекс сопровождаются операцией свопа? Дело в том, что рынок форекс работает на условиях SPOT. Согласно этому принципу торговли поставка реальной валюты по сделке, совершенной сегодня, должна быть осуществлена в срок не позднее двух дней.

Такой срок был принят как общее правило на валютном рынке задолго до того, как стала доступна торговля через интернет. Правило расчетов через 2 дня помогало сторонам продавца и покупателя своевременно выполнить все детали сделки.

Несмотря на то, что сегодня торговля происходит в онлайн-режиме, уменьшать время для расчетов нецелесообразно. В первую очередь потому, что исполнители сделок нередко совершают ошибки, и двухдневная отсрочка позволяет учесть их до финального завершения всех финансовых операций.

Разновидности и классификация

В зависимости от срока действия валютные свопы можно разделить на три вида.

Swap short — однодневные, начисляются когда один тип сделки происходит сегодня, а второй на следующий день.

Стандартные — комбинация из двух сделок, одна из которых совершается на споте, а другая аутрайт (поставка в будущем по курсу, установленному на момент заключения сделки).

Пример стандартного свопа:

В банк обращается клиент с предложением продажи 1 млн евро против доллара через 6 месяцев. Банк согласен на сделку, но должен хэджировать риски. Для этого он продает 1 млн. евро на споте (сегодняшней ценой) за доллары. Таким образом банк заключает своп-соглашение на продажу USD за евро с операцией обратного выкупа через 6 месяцев. Спустя полгода банк продает захеджированные доллары клиенту, выкупая их за евро, и таким образом страхует себя от риска резких изменений цены.

Длинный или форвардный — сочетание двух форвардных сделок, реализация которых наступает в будущем, через определенный период после спота.

Безсвоповые счета

Сравнительно недавно трейдеры получили возможность торговать на форекс без свопов.

Брокеры создают для такой торговли специальные счета, на которых вместо процентов взимается фиксированная комиссия за лот.

Когда трейдеру выгоден счет swap free?

Это происходит в следующих ситуациях:

• при торговле на долгосрочных стратегиях с удержанием позиций по несколько недель или месяцев.
• при соблюдении законов шариата.

Второй пункт может показаться странным, если не знать отношение мусульман к любым процентным ставкам. Согласно их религии нельзя платить кому-либо за пользование деньгами. При этом оплата фиксированной комиссии вполне подходит под правила шариата, что и позволяет мусульманам также торговать на валютных рынках.

Размер комиссии, заменяющей свопы, зависит от валютной пары и политики брокера. Как правило, он начинается от 3-5 долларов за лот и может достигать 30 долларов при торговле CFD на акции.

Анализ и стратегии операций

Раз своп может быть и положительным, при правильном открытии сделок можно получать от него дополнительную прибыль, трейдеры разрабатывают разные стратегии заработка на свопах, но самой популярной можно назвать carry trade.

Суть этой стратегии проста — конвертация валюты с низкой процентной ставкой в валюту с высокой процентной ставкой. Доход при такой операции получается из разницы ставок. На первый взгляд стратегия кажется простой, но есть риск потери средств из-за изменения обменного курса в неблагоприятном направлении.

Еще одна стратегия работает в ночь со среды на четверг, когда начисляются тройные свопы. Схема работы: за 30 секунд до начисления свопов открыть длинную позицию по валюте с высокой процентной ставкой, купив ее за валюту с низкой процентной ставкой. Сделка открывается независимо от движения рынка и завершается через 15 секунд после начисления свопов.

Даже если за эти 40 секунд цена успела пойти в противоположную сторону, трейдер получает доход от тройных свопов. В случае когда рынок пошел в сторону открытой сделки, трейдер получает еще и дополнительный доход либо просто закрывает сделку без потерь.

Определение понятий СВОП и СПОТ представлено в данном видео материале:

Источник: http://www.DelaSuper.ru/view_post.php?id=10601

Свопы на форекс и почему их не стоит бояться

Очень часто новичков на форекс останавливает от торговли на дневных графиках наличие свопов (swap). Их пугает осознание того, что за удержание позиции дольше суток с них возьмут дополнительную плату. Но свопы бывают и положительными. Так что же такое своп (swap)? Лишний убыток или возможность для дополнительной прибыли? Можно ли не платить своп? Ответы на эти и другие вопросы ниже.

Что такое своп (swap) на форекс

Итак, что такое своп (swap)? Это разница процентных ставок по кредитам двух валют, зачисляемая на счёт, либо взимаемая со счёта, при переносе торговой позиции на следующие сутки. Причём своп бывает, как положительным, так и отрицательным.

Почему мы платим на перенос позиции за следующие сутки?

Во-первых, мы не хотим получить реальные поставки валюты. Допустим мы купили пару EUR/USD. Наша задача не состоит в том, чтобы получить евро и продать доллар. Мы всего лишь заинтересованы в каких-то спекуляциях с валютной парой. Нам интересно, что бы цена пошла вверх или вниз в зависимости от нашей позиции. Мы не хотим получить реальную поставку n-ого количества валюты. Так как мы просто спекулируем, а реальные деньги нам не нужны, то наша позиция, наш ордер, просто переносится на следующий день без поставки реальной валюты. И во время этого переноса начисляется своп .

Давайте рассмотрим это на примере. Допустим, мы покупаем пару EUR/USD. Фактически мы покупаем евро и продаём доллар. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере (переносе позиций на следующий день), вы получите положительный своп около 1%.

2% — 1% = 1%

А если же мы продаём пару EUR/USD, то тогда мы покупаем доллар и продаём евро. Если процентная ставка по евро 2%, а по доллару 1%, то при ролловере своп будет отрицательным и составлять около 1%

1% — 2% = -1%

Почему же взимаются эти проценты?

Почему же мы получаем определённый процент в зависимости от процентной ставки? Почему когда мы покупаем, какую-либо валюту нам должны доплачивать?

Дело в том что, когда мы покупаем к примеру евро. Мы автоматически соглашаемся на то, что наша позиция может быть использована для предоставления кредита на продажи евро другим игрокам. Таким образом, когда мы что-то покупаем, мы получаем процентную ставку. А когда мы что-то продаём, мы платим процентную ставку за предоставление кредита. Так как нам позволили продать то, чего у нас не было. И вот эта самая разница процентных ставок называется Своп. Теперь надеюсь вам стало более понятно.

Где же найти своп в терминале?

В терминале своп отражается, когда вы открываете какую-либо позицию. И если вы держите её в момент переноса позиции на следующий день, то есть как правило больше суток, то своп отображается там же, где находятся показатели прибыли, убытка по текущим позициям, цена открытия, закрытия. Там же вы найдёте колонку Своп. Он может быть, как положительным, так и отрицательным. И в зависимости от того, сколько раз был начислен, либо списан своп с позиции, графа прибыль будет так же изменяться с учётом свопа.

Обратите внимание, что в ночь со среды на четверг взимается либо начисляется тройной своп. Потому что в выходные банки закрыты, а ставку по кредитам мы всё равно платим либо получаем. Именно по этой причине начисляется тройной своп. Об этом стоит помнить и обращать внимание.

Как я уже упоминал, свопы начисляются в 17:00 по времени Нью-Йорка (США). Или в 0:00 часов по времени в торговом терминале. По Московскому времени это примерно час ночи.

Где посмотреть на свопы?

Пишутся данные о свопах на сайтах ваших брокеров. К примеру, у Alpari это доступно в разделе: «Торговые продукты – Forex– Спецификация контрактов»

Ниже можно увидеть список валютных пар и данные по свопам:

Своп для коротких позиций и для длинных. Если указано значение с минусом, значит своп отрицательный. И так указанно по всем валютам.

Обратите внимание, что процентные ставки у Центробанков разные, по разным валютным парам спреды могут быть как незначительными, так и весьма заметными.

Как к примеру, по доллару/китайскому юаню:

Свопы по по коротким позициям почти 13 пунктов в плюс. По длинным позициям так же 13 пунктов, но в минус. Это может быть весьма существенно, особенно если вы держите позицию неделю.

Также своп можно посмотреть в терминале наведя мышку на окно «Обзор рынка». Нажать правой кнопкой мыши, выбрать «символы» и выбрать интересующий нас символ.

Здесь будет указан своп длинных и коротких позиций. На фото ниже вы можете видеть, что своп для USD/JPY для длинных позиций отрицательный и для коротких так же отрицателен.

Возникает логичный вопрос. Стоит ли обращать внимание на свопы? Одним из препятствий, которые состоит на пути новичков, желающих торговать на дневных графиках, то есть открывать позиции раз в день и анализировать позиции на графиках D1, где одна свеча – один день, являются свопы.

Лично я торгую на дневных графиках и на свопы не обращаю внимание. Так как кредитные ставки у Центробанков крупнейших стран очень низкие, то свопы, что в плюс, что в минус, какой-либо значимой нагрузки не несут. Потому что, если мы возьмём своп по тому же EUR/USD, он составит очень малое значение и обращать на него внимание смысла нет. Даже если бы вы держали позицию 10 дней, вам было бы начислено, к примеру, 5 пунктов. На дневных графиках цели ставятся от 100 пунктов, то мы понимаем, что своп незначителен.

Если вы не держите позиции не более 2 недель, то на свопы внимания можно не обращать. А если же вы позиционный трейдер и относитесь скорее к инвесторам, держите позиции по несколько месяцев, а возможно и год и более, — то на свопы стоит обратить внимание. Так как если вы держите позицию год, то за это время может набежать внушительная сумма.

Как действовать в случае, если вы торгуете держа позиции от месяца и более?

В этом случае вам пригодятся бессвоповые счета. В настоящие время практически все брокеры предоставляют возможность создать такой счёт. При его открытии нужно просто указать, что вы хотите счет без свопа. Но при этом стоит помнить, что будет взиматься повышенная комиссия за позицию. Так как брокеру нужно компенсировать свои убытки.

Таким образом если вы не держите позиции открытыми дольше месяца, то на свопы можно внимание не обращать. Если конечно вы торгуете не экзотическими валютными парами, а основными.

Если же вы относите себя скорее к инвесторам и держите позиции открытыми по несколько месяцев, то вам стоит присмотреться к бессвоповым счетам.

Для тех, кто хочет углубиться в вопрос свопов, можно в интернете посмотреть таблицу процентных ставок Центробанков мира. Вбиваете эту фразу в поисковик. И вам выдаются сайты, на которых есть такая информация:

Для примера, я зашёл на сайт FXSTREET.

В таблице имеются данные Европейского ЦБ, Австралийского, Канадского, Индонезии и т. д. Все данные здесь есть. Можно рассмотреть текущую ставку, предыдущее значение, а так же дату по изменению процентной ставки.

Керри Трейдинг (Carry Trading)

Существуют так же стратегии, направленные на работу именно со свопами. В целом их называют керри трейдинг (Carry Trade). Суть керри трейдинга в том, чтобы держать позицию как можно дольше и получать положительный своп. Практически, стратегия направленна на то, чтобы заработать на свопах, а не на движении цены в сторону нашей позиции.

Такие стратегии применяются к тем валютам у которых есть существенный положительный своп. Скажем на том же EUR/USD применять такую стратегию бесполезно. Так как свопы очень маленькие. Для керри трейдинга стоит отбирать именно пары с высоким свопом.

Опять же, выбрать их можно на странице спецификаций контрактов:

Вот к примеру пара AUD/DKK. У неё своп по коротким позициям отрицательный. Нас это не интересует. А вот своп по длинным позициям 2,5 пункта. Соответственно если мы будем держать позицию долгое время, то на свопах можно неплохо заработать. Но у этой пары большой спред 23,9 пунктов, по этой причине она нам не интересна. Слишком высокая комиссия за открытие позиции.

Рассмотрим другие валютные пары с высокими положительными свопами.

Пара EUR/NOK. По коротким позициям своп 2,5 пункта. Но при этом спред небольшой и составляет 0,1. Это нам в плюс, так как не будет мешать открывать позиции. Но есть ли нам смысл просто так открывать короткую позицию и держать её долгое время? Вдруг у этой валютной пары глобальный тренд восходящий? В этом случае нам будет невыгодно долгое время держать короткие позиции. Так как в долгосрочной перспективе мы потеряем деньги от роста цены. Поэтому нужно найти пару с высоким положительным свопом, и чтобы при этом её долгосрочный глобальный тренд, который длится годами, был в ту сторону позиции, в которую мы собираемся торговать.

Давайте рассмотрим пару EUR/NOK. Есть ли у неё глобальный тренд вниз?

То есть в принципе эту валютную пару можно использовать для керри трейдинга. Мы будем открывать короткую позицию и держать её долгое время. Возможно месяц, а то и год и более. Естественно просто так мы заходить на позицию не будем, но я надеюсь, что этот пример пояснил вам суть керри трейдинга. Подробнее мы об этом поговорим в одном из следующих уроков на нашем сайте.

С уважением, Павел
TradeaPro.ru

Источник: http://tradelikeapro.ru/svopyi-na-foreks/

Таблица свопов всех крупных брокеров Форекс. Как трейдеру заработать на свопе?

Таблица свопов брокеров, дает возможность трейдерам выбрать наиболее подходящую для них компанию Форекс, посредством которой они будут вести свою торговую деятельность в дальнейшем. Особенно актуальна таблица свопов брокеров для тех, кто в торговле пользуется советниками, алгоритм которых основан на свопах, для скальперов и других трейдеров.

Своп на Форекс. Можно ли обойтись трейдеру без него?

Первым делом необходимо вспомнить, что такое своп на рынке Форекс. Наверняка многие из вас замечали, что оставленная открытой какая-либо сделка в конце дня, приводит к незначительному изменению баланса в ту либо другую сторону, даже в момент, когда никаких торговых операций вы в это время не производили.

Причина таких изменений и есть своп или Swap, являющийся комиссией за перенос открытой трейдером позиции на следующий торгуемый день.

Данное явление, на сегодняшний день достаточно распространено и практикуется практически всеми современными Форекс брокерами.

Но не смотря на статус независимого и свободного рынка, на бирже Форекс имеются определенные правила, распространяемые на любого ее участника.

Биржевые каноны требуют, чтобы в конце каждого рабочего дня все участники торгов по всем открытым ими позициям, производили расчет реальными денежными средствами.

При этом отметим, что трейдеры, торгующие на Форекс производят все операции посредством электронных терминалов и мобильных средств связи, поэтому физически произвести подобного рода операцию они просто не в состоянии.

Перенос позиций уже на следующий торгуемый день, происходит в конце текущего торгового дня в 21:00 по Гринвичу (около 1 ночи по Москве). Величину свопа, вы можете увидеть в своем терминале в отдельной графе расположенной в правом нижнем углу.

ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ

1.Olymp Trade — УВЕЛИЧИМ ВАШ ДЕПОЗИТ В 2 РАЗА:
2.Binomo — ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ НОВЫМ ТРЕЙДЕРАМ:
3.FinMax — 1 БЕЗРИСКОВАЯ СДЕЛКА В ПОДАРОК:

Все о свопах у Форекс брокеров

Каждая валюта Форекс, имеет свое значение свопа. Как правило, популярные валюты имеют меньшее значение, а экзотические – большее. Кроме того, величина свопа у брокеров отличается по величине, так как некоторые из них могут закладывать в нее собственную комиссию и тому прочее.

По этой причине, ведя долгосрочные и среднесрочные торги рекомендовано заранее узнать, какой у выбранного торгуемого инструмента будет своп.м

Таблица свопов брокеров валютного рынка публикуется на веб-ресурсах компаний и дилинговых центров. По большому счету, она остается неизменной.

Положительный своп у брокера. Как на этом можно заработать, опираясь на данные таблиц?

Что такое своп, а также как он выглядит в таблицах мы разобрали. Теперь давайте узнаем, как он рассчитывается и может ли существовать положительный своп?

Итак, величина свопа пары валют будет зависеть от процентной ставки каждой валюты, из которой эта пара сформирована.

Рассмотрим на примере пары фунт/доллар:

Здесь продается фунт, а покупается доллар. По фунту, процентная ставка составляет 2,5%, по американскому доллару – 1,5%. Соответственно 1,5% — 2,5% = — 1%. То есть в нашем случае своп равен -1%.

Нам приходится выплачивать данный процент так как продавая доллар, мы фактически отдаем то чего не имеем. То есть продаем доллар, взятый в кредит, а затем выплачиваем кредитную пеню в определенном размере.

При этом, на Форекс можно встретить и положительный своп. Таблица свопов брокеров, частенько показывает и положительные величины свопов.

Связано такое обстоятельство с тем, что, например, при операции покупки по паре валют фунт/доллар вы как бы позволяете взять другим рыночным участникам продаваемые вами фунты в кредит. Так получается положительный своп: 2,5% — 1,5% = 1%. При таких обстоятельствах положительный своп прибавляется к вашему депозиту, увеличивая его на процентную ставку.

Торговцам, работающим по долгосрочным стратегиям, держащим позиции в открытом положении по несколько дней, очень важно знать значения свопов, так как за длительный период может набежать достаточно крупная сумма. Как раз в этом им и помогает таблица свопов брокеров, публикуемая в сети на веб-площадках дилинговых компаний.

Необходимо отметить, что трейдеры, торгующие по долгосрочной перспективе, зачастую прибегают к счетам без свопа, где комиссия за переносы позиций не берется. Но здесь, возникает необходимость оплачивать каждую из открытых сделок, поэтому перед тем как открывать счет без свопа или со свопом, следует рассчитать, что будет выгоднее.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2018 ГОДА:

InstaForex — 2007 год. Лицензии: ЦБ/РФ, КРОУФР, ЦРФИН. | ForexClub — 1997 год. Лицензии: ЦБ/РФ, CySEC, ЦРФИН. | Alpari — 1998 год. Лицензии: ЦБ/РФ, FCA, НАУФОР. |

Рекомендую: О положительном свопе у Форекс брокеров

Как в принципе заработать на свопе у брокера?

Сегодня свопы для трейдеров не являются проблемой, к тому же многие из них знают, как заработать на свопе. Рассмотрим несколько вариантов как заработать на свопе.

1 вариант заработка на свопе у брокера

Одна из стратегий получения прибыли на свопах носит название Carry Trade или Кэрри-трейд. Принцип данной системы заключается в приобретении инструмента, имеющего более высокую процентную ставку базовой валюты. Так, если переносить позицию уже на следующие сутки, можно получить своп с положительным значением.

При этом, следует всегда помнить, что такой вариант имеет достаточно высокие риски по причине непредсказуемости рынка Форекс. Риск здесь в том, что прибыль, полученная на свопе за перенос открытого ордера может не покрыть возможные убытки от непосредственно сделки в целом, если цена покупки вдруг окажется выше, чем цена продажи.

По этой причине, специалисты рекомендуют применять данную стратегию лишь в периоды минимальной рыночной волатильности.

2 вариант заработка на свопе у Форекс брокера

Следующий метод как заработать на свопе, это хеджирование позиций по разным валютным парам, одна из них будет без свопа, а вторая с положительным свопом. Сделки по данным парам необходимо открывать по противоположным направлениям.

Как правило стоп-приказы в таких случаях не выставляются, так как формирование прибыли в долгосрочной перспективе будет происходить именно за счет свопов.

Наглядный пример, как заработать на свопе?

Суть данной стратегии в следующем. Вы открываете счета в разных компаниях, к примеру:

• счет со свопом у брокера NordFx,
• а счет без свопа у брокера Альпари.

Для торговли с NordFx, выбираете пару валют с ежедневными максимальными начислениями свопа и открываете позицию в направлении зачисления положительных свопов.

Одновременно открываете позицию в противоположную сторону у брокера Альпари по счету без свопа. Так у вас получится своего рода хеджирующая позиция или аналог локирования, только на разных счетах. Другими словами, у вас получились полностью застрахованные от неожиданных колебаний цены позиции. Такое хеджирование, даст возможность получать положительные свопы (на счете со свопами), которые в дальнейшем вы снимите, как чистую прибыль.

Как это выглядит на примере пары валют AUD/USD:

Своп на приобретение для данной пары у брокера Альпари = 0,83 пункта (скриншот выше). У брокера NordFx своп на покупку AUD/USD составляет 0,9 пункта (скриншот ниже).

На своповом счете заключаете сделку, к примеру, на сумму 100 000 AUD/USD и одновременно (для подстраховки первой сделки) на ту же сумму по той же паре валют заключаете сделку на продажу. Результатом таких манипуляций, будет ежедневная прибыль по каждому заключенному лоту стандартного счета в размере 9$.

Пример такой методики вы можете посмотреть в видео:

Источник: http://InfoFx.ru/trejding/tablica-svopov-vsex-krupnyx-brokerov-foreks-kak-trejderu-zarabotat-na-svope/

Своп на Форекс

Начиная торговать на дневных графиках, трейдеры сталкиваются со свопом на Форекс, также его называют rollover или overnight. Такая операция подразумевает перенос позиции на следующие сутки. Она реализуется брокером в автоматическом режиме, так что процесс происходит без участия трейдера. Для чего это нужно? Особенность открытия сделки на рынке forex подразумевает необходимость закрыть ее в конце дня.

Если есть желание торговать дальше, то следует открыть новую позицию в момент закрытия старой с теми же параметрами. Это позволяет урегулировать обязательства с обеих сторон. Непонимание механизма образования rollover пугает начинающих трейдеров, поскольку за возможность удерживать позицию более одних суток придется платить, причем каждый день.

Именно поэтому необходимо детально разобраться со всеми нюансами операции SWAP, его возможными вариантами, прибылями и убытками, которые обусловливает наличие overnight.

Что такое своп на Форекс?

Под свопом мы понимаем маржу, то есть разницу между процентными ставками на валюты выбранной валютной пары. Эта маржа может быть как положительной, так и отрицательной, а потому средства либо списываются со счёта трейдера, либо добавляются на него при переносе сделки на следующие сутки.

Оплата за перенос позиции на следующий день подразумевает, что трейдер реально не продает и не покупает валюту. Открыв длинную сделку по евро/доллар, трейдер заинтересован не в приобретении евро и не в продаже доллара, а в том, чтобы цена двигалась на повышение. Так что сделка переносится на следующий день, но реальная валюта трейдеру не доставляется. В ходе переноса и начисляется overnight.

Процесс начисления лучше всего рассмотреть на примере. Итак, открываем длинную позицию EUR/USD. Фактическая покупка и продажа валюты не происходит, но есть процентная ставка по евро, которая составляет 2%, и по доллару она составляет 1%. В процессе rollover трейдер получает своп со знаком плюс в размере 1%, а именно, 2%-1%=1%.

Overnight является платой за отсутствие реальной валюты у продавца, получается, он одалживает, а потом выплачивает кредитную ставку при переносе позиции. В данном варианте rollover получился положительным, поэтому счет трейдера при наступлении новых суток пополнился на величину свопа.

Почему так происходит? Причина в том, что в процессе покупки валюты трейдер соглашается с тем, что имеющаяся у него позиция будет использована для предоставления кредита на продажу этой валюты другому трейдеру. Поэтому при открытии длинной сделки начисляется и 2-процентная ставка, которая списывается при продаже. Разницу между этими ставками и называют rollover.

На практике это означает, что при покупке валютной пары доллар (ключевая ставка = 0.5%)/польский злотый (ключевая ставка = 1.5%) ставка будет высчитывать по следующей формуле: 0,5%-1,5%= -1%. В данном случае overnight отрицательный, то есть при продлении сделки на следующие сутки трейдер заплатит комиссию в размере примерно 1%. При этом стоит учитывать, что Forex брокер взимает небольшую маржу в свою пользу, поэтому показанный расчёт будет немного отличаться от реальной комиссии.

Указанная ключевая ставка представляет собой годовой процент, при этом стоит учитывать, что он начисляется только в те дни, которые являются рабочими для биржи. Чтобы компенсировать отсутствие выходных, overnight ночью со среды на четверг начисляется в трехкратном размере именно в этот день оставлять открытой позицию крайне невыгодно, если конечно rollover отрицательный. Начисление cвопов на Форекс происходит в 21:00 по Гринвичу, что касается Московского времени, то это происходит в 00:00.

Обязательно ли оплачивать свопы на Форекс?

Чтобы избежать оплаты rollover, можно воспользоваться одним из двух вариантов:

1. SWAP Tom Nexy подразумевается открытие и закрытие позиции по текущему курсу вручную. В данном случае такая политика может быть выгодна, если не происходит активное движение ценового графика.
2. SWAP-free или так называемые исламские счета, которые подразумевают отсутствие начисления rollover. Такие счета выгодны для всех трейдеров, которые предпочитают долгосрочную торговлю. Еще такие счета называются исламскими, поскольку исламская религия не допускает получение прибыли без вложения труда и капитала, поэтому вознаграждение на исламских счетах не выплачивается, как и не списывается.
3. Третий вариант, который позволяет не платить rollover, это торговля на внутредневных рынках. Впрочем, такой подход к трейдингу приемлем не для всех.

Где можно узнать значения свопов?

Чтобы получить актуальную информацию об overnight, нужно зайти на официальный сайт Forex брокера. Также данная информация имеется в стандартном наборе опций торгового терминала МТ4 необходимо открыть окно «обзор рынка», в перечне значений имеется информация о свопах.

Также можно оценить данные на других ресурсах ключевые ставки по основным валютам, как и СВОПы по основным валютным парам, находятся в свободном доступе на новостных сайтах, посвящённых финансам и трейдингу.

Стоит ли тратить время для получения такой информации? Чаще всего наличие отрицательного overnight выступает пугающим фактором для новичков, которые хотели бы попробовать свои силы в торговле на дневных графиках. Необходимость платить за поддержание открытых позиций является психологическим сдерживающим фактором для многих новичков, поскольку она ассоциируется с убытками, причём значительными.

Показатели кредитных ставок центральных банков главных экономических игроков крайне низкие, поэтому как положительные, так и отрицательные rollover не окажут решающего значения для итогового денежного результата сделки. Если предлагаемая продолжительность сделки не превышает нескольких недель, то принимать во внимание значение rollover не имеет смысла, поскольку планируемая прибыль существенно превосходит возможные потери, не говоря о том, что overnight может быть положительным, поэтому реальный срок открытия сделки принесёт дополнительную прибыль.

Если речь идет о тех сделках, которые открыты более 2 недель, то свопы на Форекс являются опасным фактором, который стоит принять во внимание. Особенно это актуально для позиционных трейдеров или даже инвесторов, которые предпочитают долгосрочный трейдинг и держат свои сделки открытыми до года и более. Если сумма сделки приличная, за время удержания сделки может набежать не менее приличная сумма СВОПов как с положительным, так и с отрицательным знаком в зависимости от выбранной валютной пары.

Что делать инвестору, позиции которого открыты более месяц?

Выбирая долгосрочного торговлю, стоит обратить внимание на величину и знак rollover для тех валютных пар, которые чаще всего используются для торговли. Если overnight положительный, то его наличие при долгосрочных сделках будет только радовать трейдера.

Если значение rollover отрицательное и его величина достаточно большая, что связано, в первую очередь, экзотичностью пары, то стоит оценить ожидаемые потери. Возможно, имеет смысл перейти на SWAP Free счет.

При этом не стоит думать, что брокер предлагает вам счёт без rollover просто так – на таких счетах взимается повышенная комиссия за позицию. Так что брокер так или иначе компенсирует свои убытки.

Как показывает практика, если срок сделок не превышает месяца, то даже в этом случае внимание на overnight обращать не нужно. Впрочем, ответ на этот вопрос зависит от выбранных валют.

Керри Трейдинг

Своп на Форекс вполне можно использовать для собственной выгоды. В частности, имеется целый блок торговых стратегий, который основан на использовании overnight. Такие стратегии называется Carry Trade. Смысл данных ТС состоит в открытии ставки на длительный срок, чтобы в итоге получить положительный rollover. Понятно, что для торговли выбирают такие валютные пары, которые обеспечивают существенные выплаты за удержание позиций более суток. Речь идет не о евро/доллар, поскольку у популярных основных валют SWAP настолько мал, что даже длительном удержании такой позиции смысла от торговой стратегии просто нет.

Что касается подходящих валютных пар, то можно рассмотреть USD/MHN (доллар/мексиканский песо). Форекс своп коротких позиций для данной пары составляет 76,5 пункта (на пятизначном терминале). При этом трейдеру остается определиться с величиной ставки и прочими параметрами входа, в том числе и с ожидаемым профитом.

Данная пара обладает положительным свопом и имеет глобальный восходящий тренд, торговля и дальше будет вестись на повышение. Смысл стратегии – обеспечить доход, сохранив открытую страницу позицию после закрытия торговой сессии. Поскольку со среды на четверг трейдеру выплачивается утроенный своп, то такая ТС особенно актуальна именно в этот период недели.

Дольше держать открытой сделку не имеет смысла, поскольку движение цены может уничтожить весь профит, полученный за счет своп на Форекс.

Прежде чем реализовывать такую стратегию на практике, стоит уточнить минимальное время открытия сделки, доступной для данного брокера. Некоторые дилинговые центры в курсе данной стратегии, поэтому препятствуют проведению таких операций.

Понятно, что итоговая прибыль по данной стратегии составит разницу между ролловером и убытками. В целом, торговля по этой стратегии выполняется по следующим условиям:

• Открываем график валютной пары, которая имеет положительный своп в трейдинге.
• Определяем глобальное направление движения тренда они должны совпадать на дневных, недельных и месячных таймфреймах.
• Откроем сделку на покупку или продажу с учётом направления движения тренда и положительного свопа.
• Держим сделку открытой до тех пор, пока прибыль по сделке за счёт свопа не вырастет до уровня, который устроит трейдера. После этого сделка закрывается.

Торговая система достаточно популярна, а потому трейдеры уже определились с валютными парами, которые будут приносить оптимальный доход по этой ТС. К их числу относятся AUD/JPY, GBP/JPY или NZD/JPY.

Как и любая торговая стратегия, керри трейдинг должна иметь ограничения, которые позволят трейдеру остановить убытки при пиковом движении цены. Не стоит думать, что если ордер открывается на время менее минуты, то вероятность потерять депозит стремится к нулю! Как показывает практика, одномоментные движения ценового графика на несколько сотен пунктов не являются какой-то особенной редкостью и могут быть вызваны непредвиденными ситуациями в политике и экономике. Поэтому, несмотря на минимальную продолжительность краткосрочной сделки, стратегия должна учитывать все варианты развития событий.

Индикатор для определения свопа

Для упрощения задачи поиска пары с положительным краткосрочным СВОПом на форекс можно воспользоваться специальным индикатором.

Индикатор находится в свободном доступе, а потому его можно скачать и установить на свой торговый терминал. Скопировав документ, устанавливаем его в папку «Индикаторы» в папке MQL4. После чего необходимо перезапустить терминал и установить индикатор на выбранный валютный график. Инструмент располагается в нижней части экрана и представляет собой информационную строку с указанием свопа на покупку и продажу. Цветовая индикация позволяет быстро определить положительные и отрицательные значения выплат при удерживании позиции в открытом состоянии. Также индикатор показывает спред между валютами.

Торговая стратегия на основе данного индикатора предельно проста:

• Индикатор показывает, что rollover на покупку отрицательный, так что открытие сделки в BUY нас не интересует.
• Интерес в данной ситуации представляет overnight на продажу. Если на дневном и месячном графике тренд направлен в сторону предполагаемого направления сделки, то можно открывать ордер на продажу.
• Что касается выхода из сделки, то тут всё индивидуально, поскольку прибыль получается за счёт положительного свопа на Форекс.

Торговые стратегии на основе rollover способны принести немалую прибыль, пускай без соответствующих расчетов это и не заметно. Итак, валюты с низкими процентными ставками, к которым относятся основные валюты развитых стран, являются низкодоходными, все остальные высокопроцентными. Для стратегии на rollover оптимальным вариантом является валютная пара, состоящая из низко- и высокодоходной валюты. Чем выше разница в процентных ставках у валют выбранной пары, тем больше потенциальный профит от такой сделки. Такая разница может достигать от 1-2 до 6% в год выше.

Впрочем, сегодня доходностью 2-6% в год никого не удивишь. Но это только в том случае, если трейдер будет играть с кредитным плечом 1:1. На форекс трейдер имеет возможность сыграть с плечом 1:100 и даже 1:500, что позволяет существенно увеличить прибыль. Если трейдер, имея в наличии валютную пару с разницей в ставках 2%, будет использовать плечо 1:100, то за год такая стратегия позволит получить доход в 200%, что уже существенно.

Далее школа трейдинга предлагает изучить «Тактика стоп реверса».

Источник: https://pro-ts.ru/teoriya/upravlenie-kapitalom-foreks/436-svop-na-foreks