Индекс настроения рынка

Содержание

Настроение рынка форекс, как источник дохода

Индекс настроения рынка

Настроение рынка форекс — индикатор настроения скачать или онлайн и индекс WebMasterMaksim Rating: 5.0 5

Лучшие брокеры Описание
№1 Самый большой бонус Самый большой бонус в истории Форекс 1500 $ Возми хотя бы для тренировки
№1 Амаркетс Хороший брокер. Тут я открыл свои ПАММ счета! Есть памм конструктор! Есть лицензии, раздает советников, Есть аналитика и многое другое
№2 Альпари Мой первый брокер. Работает с 1998 года. Есть паммы, ECN, Участвует В ЦРФИН
№3 WELTRADE Лицензированный Брокер, который не кидает клиентов. Вывод за 30 мин. 24/7. Криптовалюта, акции, нефть/золото. Бонус при реге 10/50 $
№4 XM Самый крупный брокер ЕС, более 1 000 000 трейдеров из 200-т стран
№5 Форекс4ю Лучший центовый брокер
№6 Exness Лучший забугорный брокер
№7 EXANTE Это только для профи! Он имеет лицензию от MiFid, это очень круто. Дает выход на все мировые биржи, фондовые, товарные. Но минималка 10 000$
№8 NPBFX Крутяк! Через него можно раздавать сигналы через ZuluTrade, RoboX, MirrorTrader, Myfxbook AutoTrade, Signals MetaQuotes. Кто в теме, тот поймет! Иногда продажа сигналов перекрывает сам заработок на торговли ) Наберите 100 подписчиков за 10 $ в мес )) а если больше

В данной статье, блога WebMasterMaksim.ru, вы узнаете, что такое настроение рынка форекс, как его определить и как этим воспользоваться.

Анонс
Провожу — курс обучения forex. Технический анализ на рынке форекс обладает своими особенностями. В основном, он применим к торговле на больших промежутках времени и там приносит максимальный результат. Внутри дня (читай — внутридневная торговля на форекс)  технический анализ выступает скорее как вспомогательный инструмент.
Большинство трейдеров благодаря своим небольшим депозитам не имеют возможности долго сидеть в одной позиции и стремятся найти инструмент, с помощью которого внутри дня возможно заработать 200-300 пунктов.

К сожалению, intra-day торговля не облегчает данную задачу. Скорее наоборот-движение тренда внутри часовых амплитуд таково, что большую часть времени ярко выраженного тренда нет (читай — как определить силу тренда).

Провожу бесплатное обучение на Форекс

Я ВебМастерМаксим провожу консультирование по заработку на Форекс! Вы с легкостью повторите мой путь! Интересует?

Форекс обучение

К слову надо заметить, что 200-300 пунктов очень трудно поймать на откатах. Такие движения можно ожидать только в направлении тренда (читай-как определить разворот тренда).

В этом и заключается главная трудность. Направление движения понятно тогда, когда уже почти потеряло свою силу, и вскоре ожидается перелом. Поэтому, вполне возможно, позиция, открытая intraday-трейдером станет стратегической, чего очень не хотелось бы. В связи с этим рассмотрим индикатор, позволяющий дать сигнал на перелом тренда.

Покажет вам, какой % покапает, а какой продает — индикатор инсайдер

Годятся ли технические индикаторы и осцилляторы для оценки настроения рынка форекс?

Каждый тренд должен сопровождаться хорошим откатом. Но трудность заключается в определении, является ли откат откатом или переломом тренда. Сам график форекс отражает актуальную тенденцию с опозданием, поэтому нужны индикаторы, которые позволяют определить разворот рынка.

Все они показывают разворот, но в своих областях перекупленности и перепроданности (overbought и oversold) не показывают перелома.

Как в восходящем или нисходящем тренде так и во флете (боковом коридоре) этот индикатор довольно быстро меняет значение в области перепроданности на значение в области перекупленности и наоборот.

Также есть индикаторы показывающие направление тенденции и её перелом (MACD и MA), но делают они это с большим временным лагом. Это вызвано усреднением по большим интервалам времени.

Можно попробовать создать смесь из индикаторов и осцилляторов для определения движения тренда путем усреднения. Но сделать это практически нереально, сейчас объясню почему:

  • Во-первых, некоторые инструменты несовместимы и вместе могут давать результат худший, чем каждый из них в отдельности.
  • Во-вторых, подобранные определенные осцилляторы и индикаторы со своими уникальными настройками будут верны только для данного отрезка времени, в котором составлена комбинация. Либо в короткий промежуток после этого. Потом придется подбирать всё заново. Ведь рынок, как и жизнь, изменчив.

Сравнение с макроэкономическим показателем — индикатор настроения рынка форекс

Вот посмотрите макроэкономические индикаторы от альпари, а вот моя статья — основные макроэкономические индикаторы, советую вам ознакомится с этой информацией! Идея основана на сравнении с макроэкономическими показателями. Ведь среди показателей экономической ситуации в стране есть и такие, которые не имеют прямого отношения к экономике (в дополнение читай — экономический календарь трейдера).

Например, индекс деловой активности или индекс настроения. Также имеет место сравнение с индикатором настроения участников рынка.

Сам индикатор показывает открытые позиции по различным инструментам (валютным парам) и процентное соотношение «коротких» «длинных» участников рынка.

Одно из правил рынка гласит, что вся информация уже содержится в цене. Что нужно сделать? Каким-то образом вытащить эту информацию.

Наибольшая информация о происходящем за данный промежуток времени содержится в японской свече (там есть цена открытия, закрытия, минимум и максимум в этот отрезок времени).

Благодаря численному кодированию графиков японской свечи мы получаем индикатор настроения рынка форекс.

Индикаторы действуют по тому же принципу, что и осцилляторы. Параметры зависят от конкретной статистики рынка.

Индекс настроений сконструирован так, что переходя из области перпроданности в область перекупленности он совершает различные движения в некотором коридоре, однако при этом неизменным остается тренд.

Пример: если индекс ушёл в высокие области и потом спускается, с большой вероятностью можно ожидать перелом тренда.

Высокое значение индекса показывает, что тренд пока восходящий. Откаты при таких значениях в большей степени означают перелом тренда, чем движение в коридоре. При этом надо напомнить, что индекс сам по себе ничего не значит. Нужны подтверждения от осцилляторов и анализ поддержек и сопротивлений.

Значения цикла индекса настроения (от максимального значения к минимальному и обратно) — 44 часа. Амплитуда движения в течение полуцикла может сильно разниться в зависимости от валют и периодов жизни рынка. Но среднее значение варьируется от 120 до 250 пунктов. Такие движения позволяют открыть и закрыть intraday-трейдеру не одну сделку.

Пока индекс движется в одном направлении, лучше оставаться по тренду, потому что стандартный ход -150 пунктов, а откаты могут составлять до 90.

Все эти данные усреднены, а потому надо понимать, что у каждого трейдера со своими настройками значения могут разниться. В любому случае, опираться надо на своё понимание рынка.

Индикатор показывает не только сигналы для покупки и продажи, но также и тенденцию развития рынка в масштабах часовых графиков.

Смотреть вебинар

Вот посмотрите подробный вебинар — настроение рынка форекс:

Индикатор настроения обзор, скачать и онлайн и принципы их работы

К индикатором настроения рынка форекс можно отнести индикаторы о которых я говорил в статье — индикаторы объема форекс, советую перейти по ссылке и внимательно все прочитать, там же вы можете скачать все эти инструменты и посмотреть подробное видео.

К  примеру, индикатор On Balance Volume или по другому его называют OBV, предназначенный для терминала МетаТрейдер 4, прекрасно справляется с задачей определения настроений рынка по каждой валютной паре.

Чтобы скачать данные индикаторы, да и все полезности представленные на моем блоге, в том числе и видео форекс, книги по форексу, заполните форму подписки, все ссылки придут вам на почту и вы на выбор скачаете все что вам нужно.

Теперь я вам расскажу про индикаторы настроения онлайн, многие форекс брокеры, предоставляют такую услугу совсем бесплатно, вам только нужно у них зарегистрироваться, вот к примеру как это выглядит у:

Вот смотрите рисунок:

Индикатор настроений онлайн от Афорекс

Живые виджеты настроений трейдеров от разных брокеров

Внимание, это не картинки, это живые виджеты, которые обновляются прям у меня на блоге! Так что добавьте эту страницу в закладки, что бы смотреть актуальную информацию от разных брокеров Виджет от myfxbook

Принципы работы этих индикаторов таковы. Есть высокие области значений, средние и низкие. Границы определяются как рынком так и самим трейдером.

Также, если появляются сомнения в правильности функционирования, следует обновить настройки. Области перекупленности и перепроданности являются неустойчивыми, так как после достижения экстремум возможен откат. Средняя область — это область с каким-то определёнными настроением.

И, как всегда, не следует забывать о stop-loss.

Систематика:

Во-первых, ориентироваться на покупку или продажу с помощью одного лишь этого индикатора неразумно. Следует использовать комплексную торговлю на форекс. Например, используя ещё несколько индикаторов или свою торговую стратегию.

Во-вторых, индекс показывает лишь преобладающее настроение. Никто не застрахован от долгих движений против настроений.

Так же рекомендую вам прочитать — индикатор силы валюты.

Итоги:

Резюмируем всё вышесказанное:

  • При росте индекса наиболее вероятен восходящий тренд, при падении-нисходящий.
  • Позиции открываются по направлению, указываемому индексом.
  • В верхней области открываться можно в любом направлении, но предпочтительнее вверх. Для открытия вниз необходим прорыв цены существенного уровня поддержки. И наоборот.
  • Выход за пределы границ означает перепроданность или перекупленность. И это сигнал для сильного движения в обратную сторону. Но такие движения маловероятны.

Трейдер может дополнять эти правила своими правками исходя из своего мнения и статистических данных. Произведя необходимые настройки, он должен проверить, насколько полезен индекс, дабы потом использовать его в своем заработке на форекс.

Читайте также  Программы для технического анализа фондового рынка

(2 5,00 из 5)
Загрузка… НастроенияФорекс объемы

Источник: https://WebMasterMaksim.ru/indikatory-foreks/nastroenie-rynka-foreks-indikator-nastroeniya-skachat-ili-onlajn-i-indeks.html

Что такое настроение рынка Форекс и как его использовать в трейдинге

каждого трейдера мирового сообщества Форекс есть собственное мнение по поводу рынка и его движения. Кроме того, у каждого человека свое отношение и понимание, почему валютный рынок движется определенным образом, и только во время торговли трейдеры открывают для себя эту точку зрения, в каждой сделке, которую они проводят.

Честно говоря, совсем неважно насколько трейдер уверен в том, в каком направлении будет двигаться рынок. Кроме того, не важен и тот фактор, насколько четко выстраиваются линии тренда, потому что, в конечном итоге, трейдер может понести убыток. Форекс трейдер должен понимать, что рынок представляет собой синтез различных взглядов, идей и мнений.

Что такое настроение рынка Форекс?

Чем больше участников рынка, тем более индивидуальны вышеупомянутые элементы. Все это приводит нас к утверждению, что комбинация ощущений, которые испытывают участники рынка, это и есть настроение Форекс.

Другими словами, настроение рынка Форекс — это преобладающая эмоция или мысль, что то, что чувствует подавляющее большинство людей на рынке, объясняет текущее направление валютного рынка.

Анализ настроения рынка Форекс

Движение цены, теоретически, отражает всю доступную информацию о рынке Форекс, хотя вы должны принять во внимание, что это далеко не простая задача для трейдеров. Дело в том, что трейдеры часто ведут себя одинаково, или, по крайней мере, очень похоже. На этом этапе вступает в игру анализ настроений.

Вы можете задаться вопросом, чем отличается этот тип от технического и фундаментального анализа. Анализ настроений является одним из видов анализа Форекс, который концентрируется на определении и, следовательно, измерении общего психологического и эмоционального состояния всех участников валютного рынка.

Этот вид анализа Форекс стремится вычислить, какой процент участников рынка Форекс можно отнести к быкам, а какой к медведям, другими словами — какой процент оптимистично настроен, а какой — пессимистично.

Когда успешно определено преобладающее настроение участников рынка Форекс, какой-то аналитик может стать на противоположную сторону и заявить, что толпа ошибается.

Торговля только настроениями — это другой метод, который зависит, в большей степени от соотношения медведей к быкам и других индикаторов настроений. Вместо этого, анализ настроений часто применяется в комплексе с фундаментальным или техническим анализом, что добавляет глубины пониманию трейдером рынка Форекс.

Вы должны знать, что использование всех трех видов анализа одновременно может быть очень сложным, но оно однозначно того стоит.

Преимущество использования настроений рынка

Настроения участников рынка — это относительно новый индикатор, который проводит опрос среди экспертов рынка, аналитиков и стратегов на тему их общего ощущения рынка.

Цель можно описать следующим образом: вглядываясь в настроения на рынке Форекс, вы хотите понять мысли инвесторов, которые присутствуют сейчас на рынке.

Несомненно, один из самых старых опросов настроений — это опрос Американской ассоциации частных инвесторов, также известен как Опрос настроений AAII. Этот опрос сейчас проходит в режиме онлайн и выходит каждый четверг.

Некоторые виды бизнеса учитывают торговые данные, такие как «блоковые» сделки, короткие позиции, а также тренды в публикациях финансовых новостей.

Существует еще кое-что, что известно под названием десятидневная линия роста и падения для S&P 500. Это измерение сводит в таблицу количество акций, которые находились в верхнем положении, по сравнению с фактическим количеством акций, которые находились в нижнем положении, более десяти дней — чем более отрицательное это число, тем больше перепроданности на рынке Форекс.

Есть один парадокс с настроением рынка Форекс. Эти опросы или их результаты отражают то, где находился рынок и куда он движется. Таким образом это скорее опрос для прогнозирования того, что рынок пойдет против подавляющего большинства.

Это означает, что высокие бычьи периоды приводят, в конечном итоге, к сбросу акций и периодам спада, когда медвежьи периоды на рынке сигнализируют о рыночном дне. Если одновременно все становятся быками на рынке Форекс, меньше людей приходится убеждать войти на рынок, поэтому это предсказывает снижение спроса в будущем.

И наоборот, когда большинство людей — медведи, они станут быками, если рынок повернется. В следствие, это закончится созданием большего спроса на акции.

Индикаторы настроения Форекс

Было бы ошибкой не использовать индикаторы настроения Форекс в данной статье. Что такое индикаторы настроения? Это численный или графический показатель, который показывает, что определенная группа думает о рынке или бизнес-среде и, возможно, о других факторах.

Индикаторы настроений призваны оценить настроение рынка Форекс. Вы можете найти много информации о них в Интернете. Мы хотим выделить для примера три индикатора, которые будут вам очень полезны:

  • Противоположный метод с индикаторами настроения
  • Отчет о настроениях трейдеров
  • Индекс волатильности (VIX)

Мы вкратце рассмотрим каждый пункт дальше.

Противоположный метод с индикаторами настроения

Поведение толпы — это основа противоположного инвестирования. Это значит продавать, когда на пике оптимизм, и покупать, когда на пике пессимизм, а рынок, фактически, исчерпан.

Этот подход существует только потому, что цены определяются настроением рынка. Поведение толпы представляет собой комбинацию большого количества смещенных мыслей и процессов, которые практически невозможно оценить количественно.

Есть некоторые инструменты, которые включены в категорию индикаторов настроений, и которые мы можем использовать, чтобы определить бычье или медвежье настроение. Есть много таких инструментов и почти бесконечное количество способов их интерпретации.

Индикаторы настроения следует использовать с другими индикаторами фундаментального анализа. Кроме того, индикаторы настроений Форекс являются прозрачными и находятся в свободном доступе.

Отчет о настроениях трейдеров

Отчет о настроениях трейдеров (COT) предоставляет обновленную информацию о трендах и силе приверженности трейдеров этому тренду, детализируя фактическое позиционирование спекулятивных и коммерческих трейдеров среди разнообразия будущих рынков.

Вы должны помнить о том, что спот Форекс — это рынок, который работает без посредника, поэтому рынок фьючерсов здесь используется в качестве гарантии для конкретного спотового рынка. Кроме того, комиссия по фьючерсной торговле товарами (CFTC) публикует каждую пятницу новый отчет COT.

Вы можете использовать его, чтобы получить представление о настроениях на рынке Форекс в определенный период времени. Доклад СОТ содержит много другой полезной информации, однако суть доклада — это данные, которые отображают чистые длинные или короткие позиции по каждому доступному фьючерсному контракту для коммерческих и некоммерческих трейдеров.

Индекс волатильности или VIX

Индекс волатильности VIX достаточно популярен среди трейдеров на рынке Форекс, потому что он является индикатором настроения и измеряет предполагаемую волатильность.

Как вы уже знаете, волатильность — это амплитуда движения. Она показывает, насколько цена отклоняется от средней цены за определенный период времени. Кроме того, индекс VIX измеряет уровень предполагаемой волатильности, а не историческую волатильность купленных и проданных опционов согласно индекса S&P 500. Это особенность этого индикатора настроений рынка Форекс.

Если мы рассматриваем опционы в качестве защитного метода от коррекционного движения цен против основного тренда, то мы, несомненно, понимаем следующее. Чем выше предполагаемая волатильность, тем сильнее страх среди трейдеров, следующих за определенным трендом, что рынок Форекс скоро достигнет своей крайней точки.

Итоги — индекс настроения Форекс

Как видите, настроение Форекс рынка играет огромную роль в торговле и инвестировании на Форекс. Превалирующее настроение на валютном рынке является идентификатором направлений рынка.

Прислушивайтесь к тому, что говорят трейдеры, без разницы быки они или медведи. Это, на самом деле, помогает оценить психологический и эмоциональный настрой всех участников рынка.

Вы можете применять этот анализ для прогнозирования движений рынка на основе текущей ситуации — когда анализ настроений отличается от двух других типов.

Более того, чтобы ваш анализ был максимально точным и полезным, вы должны использовать индикаторы настроения. Они могут предоставить вам внутреннюю суть движущей силы рынка.

Продолжайте свое обучение Форекс

Источник: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-indicators/chto-takoe-nastroenie-rynka-foreks

Индекс экономического настроения (что это) и применение

Индекс экономического настроения – это один из самых примечательных индикаторов макроэкономики. Не имея точной формулы исчисления и методики, этот показатель схож с индексом деловой активности. Разница в том, что экономическое настроение чаще всего связывается с ожиданиями бизнеса в ближайшее время. Также учитывается нынешняя финансовая ситуация и изменения, произошедшие в последнее время.

Индекс экономического настроения – это условный показатель, характеризующий уверенность коммерсантов одной или нескольких сфер экономики в простоте, удобстве и легкости их бизнеса в будущем.

Как и большинство условных показателей, для исчисления индекса центры или институты исследования общественного мнения звонят случайным респондентам и предлагают ответить на ряд вопросов. Среднестатистическое число сравнивается с отчетным периодом (месяц, квартал, год) и делается вывод о росте или снижении индекса.

В России автором Индекса экономического настроения является Высшая школа экономики РФ, если конкретно Институт статистических исследований и экономики знаний. Индикатор, вычисляемый с 2009 года, является композитным: он включает три фактора от четырех сфер экономики, а также показатель потребительской уверенности. В каждой из сфер – свои индикаторы.

  • Промышленность: объем складских запасов, текущий спрос и ожидаемые изменения в объемах выпуска.
  • Строительство: объем текущих заказов и вероятные изменения количества сотрудников.
  • Розничная торговля: объем товарно-складских запасов, нынешняя и планируемая финансовая ситуация.
  • Сфера услуг: текущий спрос, грядущий и реальное экономическое положение респондентов.

«Поставщиком данных» для Высшей школы экономики РФ является Федеральная служба государственной статистики РФ. В опросе участвует 20 тыс. руководителей, они разбиты пропорционально участию конкретной сферы в общей экономике страны. Промышленников – 3.5 тыс., строителей – 6.6 тыс., ритейлеров – 4 тыс., сферы услуг – 5.6  тыс. Также опрашивают 5 тыс. граждан в рамках Индекса потребительской уверенности.

Важно: принципиальным отличием Индекса экономического настроения от других индикаторов является уверенность респондента не в своих силах, а в экономике страны. Они словно отвечают на вопрос: даст ли мне государство возможность развивать свое дело? 

В Германии существует индикатор ZEW Economic Sentiment, рассчитываемый Европейским центром экономических исследований (нем. Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung). Он рассчитывается один раз в месяц,  при этом в опросе участвуют не представители реального бизнеса, а видные экономисты и аналитики общим количеством 285.

Кроме Германии, ZEW рассчитывает показатели ЕС, Японии, Великобритании, Италии, Франции и США. Хотя в Евросоюзе есть свой показатель, он называется ESI – Economic Sentiment Indicator. Оператором выступает Главный директорат по экономическим и финансовым вопросам (DG ECFIN), при этом методика очень похожа на ту, что применяет Высшая школа экономики РФ.

Полезные статьи:

Индекс экономического настроения чрезвычайно схож с Индекс потребительской уверенности с той разницей, что ИЭУ касается структур и компаний и обусловлен верой предпринимателей в государство. Трейдер должен понимать, что ИЭН в каждой стране привязан к ключевым сферам экономики. В России (и всем СНГ) падение Индекса всегда связано со снижением цен на нефть и удешевлением рубля.

Читайте также  Алгоритмическая торговля на фондовом рынке

Инвестор, видя падение ИЭН, должен играть как против нефти, так и против рубля, делая ставку на любую валюту-конкурента. Краткосрочные инвестиции в предприятия допустимы лишь на подъемах рынка, долгосрочные — с целью приобретения ключевых активов или контрольных пакетов акций. Не стоит входить в состав акционеров для «спасения предприятия» — здесь вопрос макроэкономики страны.

Рекомендованные действия инвестора при падении ИЭН:

  • избавляться от активов, предусматривая возможность их повторной покупки по низкой цене;
  • переводить капитал в устойчивые и стабильные валюты;
  • дождавшись нижней точки приобретать наиболее выгодные предприятия.

Действия трейдера при росте ИЭН:

  • переводить активы в «растущую» валюту;
  • привязывать инвестиции к ключевым активам страны — в России это нефть;
  • выждав верхнюю точку, продавать предприятия, купленные при падении ИЭН.

В Соединенных Штатах Америки Economic Sentiment Indicator рассчитывается по методике Dow Jones, которая никакого отношения к Старому Свету не имеет. Здесь грядущее состояние экономики оценивается по результатам анализа публикаций в 15 ведущих деловых изданиях. Если количество негативных заметок превышает позитивных, делается вывод об ухудшении экономического настроения.

В 2010 году американский индекс ESI показал большой скачок, обусловленный росту цен на классические авто, увеличению доли транспорта Caterpillar в Латинской Америке и активном наборе сотрудников в сферу фаст-фуда. Аспустя несколько месяцев индикатор пошел вниз, когда американское правительство обнародовало планы лишать ипотечных должников прав на заложенное имущество, что вызвало массовые акции протеста.

Метод расчета Индекса экономического настроения

Поскольку точной формулировки того, что такое «экономическое настроение» нет, не существует ни единой методики расчета, ни конкретных требований  к респондентам. Как было сказано выше, в США изучают деловые СМИ в поисках позитива и негатива. Справедливости ради скажем, что одним из ведущих СМИ в США является информационный проект Factiva. Принадлежащий, как ни странно, Dow Jones!

Немецкий ZEW Economic Sentiment

как и европейский ESI, строятся на вопросах респондентам, насколько улучшилась или ухудшилась экономическая ситуация в последнем квартале. Ответы конкретикой не блещут: лучше, хуже, так же. Если учесть, что нередко коммерсанты дают ответ на эмоциях, не каждый ответ отражает реальную финансовую и рабочую ситуацию.

Особого внимания заслуживает методика исчисления индикатора Высшей школой экономики РФ. В отличие от средневзвешенных индикаторов других стран, в России он, во-первых, учитывает сезонность (иначепредставители сельского хозяйства зимой «рушили» бы индекс). Во-вторых, четыре сектора – промышленность, строительство, торговля и сфера услуг – неравнозначны. Их вклад пропорционален месту в экономике.

Наконец, третьей особенностью является определение базового периода. Результаты длительного срока принимаются за 100% со стандартным отклонением в 10% – то есть индекс «плавает» в диапазоне 90-110%. При результатах в этой вилке экономическое настроение считается стабильным, если оно выше или ниже – это говорит о фундаментальных экономических проблемах в стране.

Приведем пример-выдержку из ежеквартального доклада Высшей школы экономики РФ об Индексе экономического настроения в IV квартале 2015 года. Прогрессивная шкала показывает время исчисления в годах, отражение пяти составляющих и самого индикатора. Левая вертикальная шкала показывает абсолютное значение, правая – процент изменения по отношению к базисным 100%.

Вместо вывода

Индекс экономического настроения – примечательный индикатор, который носит исключительно информационный характер. Он имеет очень слабое влияние на биржевую и фондовую торговлю, но точно показывает ситуацию в государственной экономике. Однако он не лишен недостатков: в частности, нет компаний сырьевого сектора, высоких технологий, сельского хозяйства.

, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter, и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Источник: https://equity.today/indeks-ekonomicheskogo-nastroeniya.html

Индикаторы настроений рынка. Виды и методы использования

В чём недостаток практически всех технических индикаторов применяемых трейдерами сегодня? Правильно, их основной недостаток заключается в том, что все они основаны на прошлом ценовом движении, а, следовательно, они все запаздывают. Индикаторы настроений рынка являются приятным исключением из этого правила (хотя конечно, строго говоря, к техническим индикаторам их отнести нельзя).

Что показывают индикаторы настроений

Они показывают соотношение открытых позиций трейдеров в текущий момент времени. Одни трейдеры настроены по бычьи и держат открытые длинные позиции, другие трейдеры настроены по медвежьи и держат открытые короткие позиции. Так вот, суть индикатора настроений состоит в том, чтобы показывать процентное соотношение длинных и коротких позиций открытых в каждый конкретный момент времени.

Давайте рассмотрим простой пример. Предположим, на рынке торгуют 100 трейдеров. Половина из них (50 трейдеров) держит длинные позиции и половина (еще 50 трейдеров) держит короткие позиции. В этот момент рынок находится в равновесном состоянии, найден баланс. В реальных условиях такой баланс практически не достижим, рынок потому и находится в постоянном движении, так как стремиться к этой постоянно ускользающей точке равновесия.

Предположим теперь, что баланс сместился в сторону быков: на рынке стало 70 трейдеров занимающих длинные позиции и 30 трейдеров занимающих короткие позиции. Что эта информация нам даёт? Давайте разберёмся. Пока цена на рынке будет расти, те 70 трейдеров, которые занимают длинные позиции, скорее всего, будут оставаться в деле.

Но представьте момент, когда по какой либо причине (например, цена колыхнулась ниже обычного, спровоцировав волну закрытий по стоп приказам, или вышли определённые новости) «быки» начинают в спешном порядке закрывать свои позиции. Это приведёт к тому, что на рынок может быть выброшено 70 заявок на продажу, то есть 70% от всех заявок вообще (помним, что в нашем простом примере рынок состоит из 100 трейдеров).

Эти заявки просто некому будет удовлетворить, что приведёт к резкому падению цены (помните кривые спроса и предложения из школьного курса экономики?).

Как использовать индикаторы настроений рынка

Сразу следует отметить, что использование этих индикаторов в качестве самостоятельного инструмента крайне не рекомендовано и даже противопоказано. Индикатор настроения даёт прекрасные результаты в качестве вспомогательного инструмента фильтрации сигналов о покупке или о продаже, даваемых конкретной торговой стратегией (которая, в свою очередь, может быть основана на технических индикаторах).

Предположим, торговая стратегия даёт сигнал о покупке валютной пары AUD/USD и при этом используемый индикатор настроений инвесторов показывает перекупленность (соотношение длинных и коротких позиций сильно сдвинуто в пользу первых), тогда, возможно, следует воздержаться от такой сделки. Или наоборот, если сигнал индикатора настроений, при этом показывает нейтральное соотношение между продавцами и покупателями или даже говорит о сдвиге в сторону продавцов (количество открытых коротких позиций превышает количество длинных), то сигнал о покупке можно считать подтверждённым и смело покупать.

Кроме этого для каждого финансового инструмента можно выделить некоторые критические уровни соотношения позиций, после которых, как правило, происходит разворот (или коррекция) тренда. Например, определённая валютная пара при достижении соотношения длинных позиций к коротким позициям равного двум (то есть длинных позиций в два раза больше) почти всегда откатывается назад.

Такие критические уровни имеют разные значения для каждого конкретного финансового инструмента и могут меняться со временем. Кроме этого следует иметь в виду, что финансовый инструмент может, как угодно долго находиться у этого критического уровня, прежде чем его цена развернётся.

Специфика использования индикаторов настроений на Форекс

В виду своей децентрализованности, глобальный валютный рынок Форекс не обладает таким инструментом, который мог бы показать соотношение открытых позиций на всём рынке в целом. Однако такую возможность имеют отдельно взятые Форекс-брокеры. Каждый брокер имеет информацию о том, какое количество его клиентов занимают те или иные позиции, а некоторые брокеры обнародуют эту информацию в виде индикаторов настроений рынка Форекс. Причём, чем крупнее брокер, тем больший процент трейдеров он охватывает и тем значительнее тот срез информации, который он даёт по открытым позициям.

Еще одним источником, из которого можно подчерпнуть информацию по открытым позициям на Форекс могут служить еженедельные отчёты о вовлеченности трейдеров (СОТ) публикуемые комиссией по срочной биржевой торговле США. Правда отчёты эти касаются валютных фьючерсов, но это вовсе не делает их менее объективными.

Примеры индикаторов настроений

Ниже мы рассмотрим несколько примеров индикаторов настроений используемых в современном трейдинге.

Индекс спекулятивных настроений (SSI). Этот индикатор предоставляет компания DailyFX. Данные публикуются еженедельно и выглядят следующим образом:

Эти данные вы можете найти на сайте www.dailyfx.com.

Индикатор OANDA. Этот индикатор разработан брокерской компанией OANDA. Предоставляет данные по размещённым приказам трейдеров (торгующих с этим брокером) на покупку и на продажу.

Индекс рыночных настроений SWFX. Этот индекс создан для отображения рыночных настроений клиентов компании Dukascopy. Также показывает соотношение длинных и коротких позиций и обновляется каждые полчаса.

Естественно здесь перечислены далеко не все индикаторы настроений, существующие в настоящее время. На самом деле их достаточно много, но выбирать из них следует те, которые основаны на большем количестве данных (на большем количестве клиентов у брокера, создавшего индикатор).

Источник: https://www.AzbukaTreydera.ru/indikatory-nastroenij-rynka.html

Индексы Форекс

Согласно распространенному мнению, Форекс предназначен исключительно для торговли валютой. Однако, изучив внимательно возможности терминала, можно обнаружить котировки драгоценных металлов, акций и деривативов. Индексы Форекс, изначально предназначенные для прогнозирования рынка, сегодня стали полноценными торговыми инструментами.

Что такое индекс?

Индекс – это показатель, который отражает настроение рынка в определенный момент времени. Когда ожидания инвесторов положительны, они приобретают акции и доллар падает, в случае негативных ожиданий инвесторы направляют свои капиталы в правительственные облигации и укрепляют доллар.

Индексы являются сводными показателями, отражающими динамику изменений цен отдельных ценных бумаг. Благодаря им становится возможным прогнозирование будущей стоимости тех или иных инструментов.

Зачем нужны индексы?

Все инвесторы стремятся получить максимум дохода при наименьшем риске. Для этого они используют различные сценарии поведения при благоприятных и неблагоприятных условиях, о чем уже было отмечено выше.

Интерес к государственным ценным бумагам резко возрастает уже при первых признаках экономического спада, потому что этот инструмент обладает уникальной возможностью вмещать большие объемы средств без существенного риска их обесценивания. Как только намечается тенденция к росту, капитал снова перетекает в акции, обладающие более высокой доходностью и повышенными рисками.

Все эти манипуляции влияют как на фондовые индексы, так и на валютный рынок. При этом возможно расхождение: тенденции фондового рынка могут перемениться на 2-3 дня раньше или позже, чем настроения на рынке валюты. Этот временной разрыв позволяет заранее спрогнозировать будущее поведение одних инструментов на основании поведения других.

Читайте также  Аналитика биржевого рынка

Тот или иной тренд индексы характеризуют не столько абсолютной величиной, сколько динамикой: ростом, падением, нахождением на постоянном уровне, резким колебанием, волнами и т.п.

Как рассчитываются индексы?

Делать выводы на основании динамики индексов станет проще, если понять основные правила их расчета. Они могут различаться для различных индексов:

  1. Расчет простого среднеарифметического – применяется для промышленного индекса Dow-Jones.
  2. Определение взвешенной среднеарифметической величины (по стоимости представленных в выборке акций, по общей стоимости, с приравниванием весов и т. п.) – используется для индекса S&P 500.
  3. Определение простого среднегеометрического – используется для старейшего британского индекса FT-30.
  4. Расчет взвешенной среднегеометрической величины – применим в Америке при расчете Value Line Composite Average.

Знать подробные формулы расчетов не обязательно, чтобы понимать основную суть: индекс – это усредненное значение некоторого набора акций, которое является индикатором соответствующего рыночного сегмента (например, крупнейших компаний или промышленности). При этом в выборку попадают лишь самые показательные компании, благодаря чему и сами индексы являются предельно наглядными.

Расчетами индексов занимаются биржи, рейтинговые и информационные агентства, поэтому трейдеру не нужно выполнять их самостоятельно.

Чем привлекательна торговля индексами?

Одним из главных правил управления рисками является создание портфеля из разных бумаг.

У трейдеров, торгующих индексами, наблюдается боле высокий уровень стабильности и пониженный риск благодаря распределению инвестиций на различные активы при помощи одного инструмента. Торговля индексами позволяет использовать кредитный рычаг в размере до 1:50, что дает возможность сделать эти операции максимально выгодными и при этом обеспечить относительную устойчивость.

На какие индексы нужно обратить внимание?

Наиболее важными индексами на Форексе являются Dow Jones, S&P 500 и DXY. Применяя их в качестве инструментов анализа наряду с прочими, можно получить наиболее объективное представление о том, что происходит на рынке.

Существует 7 наиболее распространенных индексов:

  1. NSQ/USD – индекс фондового рынка NASDAQ, существующего уже более сорока лет. На этом рынке всегда торговались высокотехнологичные компании, такие как Intel, Apple, Microsoft, GE, Cisco. Благодаря этому индекс биржи наиболее объективно отражает состояние инновационной и технологической отрасли.
  2. DOW/USD – индекс биржи Dow Jones, на которой представлены преимущественно компании «старых» отраслей. Этот индекс называется «промышленным» и включает в себя акции тридцати наиболее влиятельных американских организаций: AT&T, GE, Pfizer, Disney и т.д.
  3. S&P 500, или SP5/USD – индекс, который рассчитывается компанией Standard & Poor. Он отражает тенденции простых акций крупнейших корпораций мира: Bank of America, GE, Ford и т.д. Все фирмы в списке являются публичными компаниями (российский аналог – ОАО), представлены на главных американских биржах. Как правило, они зарегистрированы в США.
  4. DAX 30, или DAX/EUR – важнейший из европейских индексов, включает в себя 30 самых больших немецких компаний, представленных на бирже Франкфурта: Deutsche Bank, Mercedes, BMW, Adidas и т.д. Многие из этих фирм торгуются и в США. Франкфуртская биржа отражает состояние рынков мира в то время, когда американские биржи закрываются на ночь.
  5. CAC 40, или CAC/EUR – индекс, рассчитываемый биржей Euronext Paris. В него входит 40 французских компаний, чьи акции торгуются активнее всего: L’Oreal, Michelin, Renault, France Telecom и т.д.
  6. FTSE 100, или FTS/GBP – индекс, который рассчитывается на бирже Лондона с 1984 г. В нем представлены 100 компаний, капитал которых образует около 81% общего капитала фирм, торгуемых на этой бирже: HSBC, Aviva, BP, Vodafone и т.д.
  7. DXY, или USDX – индекс, который рассчитывается на Форексе в терминалах MT4/MT5. Он отражает положение доллара относительно корзины из 6 влиятельных мировых валют: евро, йены, британского фунта, канадского доллара, швейцарского франка и шведской кроны.

Что такое ПАММ индексы?

ПАММ индексы – это относительно новый инструмент торговли, впервые запущенный в мае 2012 года и пока не имеющий аналогов. Индекс показывает усредненный процент доходности набора ПАММ счетов, из которых он формируется.

Когда трейдер осуществляет сделки с этим индексом, средства распределяются между ПАММ счетами, включенными в базу его расчета. Таким образом формируется полноценный портфель из инструментов, являющихся наиболее стабильными и перспективными.

Инструмент является достаточно простым и удобным. Он позволяет инвестору управлять своими средствами более оперативно. Риски неудачных вложений существенно понижаются благодаря тому, что происходит сбалансирование портфеля путем включения в него различных ПАММ счетов в определенном соотношении. Счета подбираются исходя из опыта инвестора, размера его капитала и т.д. В описании индекса прописаны условия, при соответствии которым счет может попасть в базу индекса.

Индекс ПАММ обновляется после закрытия любой сделки по счету, включенному в базу. Благодаря этому он является в высшей степени наглядным, а возможность ценовых манипуляций исключается.

Насколько целесообразна торговля индексами?

Трейдер, практикующий торговлю индексами, всегда имеет преимущество на рынке. Однако не следует полностью полагаться на индексы акций. Их использование всегда было оправданным для получения общего представления о ситуации на рынке, однако детализированные прогнозы требуют изучения иных показателей. Графики динамики индексов зачастую коррелируют с другими графиками, а поэтому инвестор может с таким же успехом использовать дивергенцию и другие сигналы.

Тем не менее, индексы часто применяются как частными инвесторами, так и фондами для осуществления вложений: при фиксировании роста или падения, капитал, соответственно, направляется в более доходные либо более надежные инструменты. Это говорит о том, что индексы все же играют важную роль в качестве индикаторов.

Заключение

Индексы на Форексе позволяют не только отслеживать динамику рынка, но и осуществлять выгодные торговые операции. Наиболее важными являются индексы крупнейших мировых бирж и рейтинговых агентств. Не следует всецело полагаться на торговлю индексами, однако с ее помощью можно значительно повысить качество портфеля.

Возможно, предложенное видео будет полезно в контексте статьи.

Источник: http://FinansovyeSovety.ru/indeksy-foreks/

Как определить экономическое настроение рынка

В данной статье мы рассмотрим экономические индексы. Причем такие, которые показывают настроение рынка. Трейдеры всегда ищут способы понять это настроение, чтобы сделать правильный прогноз «чего же ожидать от рынка?». Подобные индексы построены на опросах населения, либо же сформированы по определенным взглядам в деловых кругах.

Наибольшее значение для валютного рынка Форекс эти индикаторы приобретают в периоды национальных кризисов, проблем в экономике, а в частности, кредитных, долговых проблем Еврозоны, повышения лимита государственного долга США и т.д.

Все существующие экономические индексы охватить в данной статье не получится, но мы рассмотрим 3 индекса наиболее важные.

Индекс экономических настроений ZEW

Мех Zentrum Europaische Wirtschaftsforschung (ZEW) определяет состояние институционного инвестора. Ежемесячный индикатор отражает различие между акцией инвесторов, которые оптимистичны и акция инвесторов, которые пессимистичны. Положительное количество означает, что акция оптимистов перевешивает акцию пессимистов.

Синей линией отображен график индекса настроений ZEW за период 2-х лет. Красной линией отображен график пары EUR/USD по ценам закрытия за каждый месяц. Как видно графики достаточно схожи. Опять же, сам индекс выходит в середине месяца, а представленный график — график цен на конец месяца.

Индекс экономических настроений Германии

Индикатор ZEW определяет институционного инвестора. Ежемесячный индикатор отражает разницу между акциями пессимистов и оптимистов. Положительное отражение — если акции оптимистов доминируют.

Синий линией отображается индикатор ZEW, красной — индекс DAX. DAX (производное от нем. Deutscher Aktienindex) ? важнейший фондовый индекс Германии.

Индекс вычисляется как среднее взвешенное по капитализации значение цен акций крупнейших акционерных компаний Германии (при этом капитализация рассчитывается лишь на основе акций, находящихся в свободном обращении). Также индекс учитывает полученные в виде дивидендов доходы по акциям, предполагая, что дивиденды реинвестируются в акции.

Таким образом, индекс отражает суммарный доход по капиталу. Но, применительно к анализу графика он почти не пригоден, так как не отражает реальную картину того же индекса DAX.

Что касается последней группы индексов – это настроения потребителей. В США три поставщика статистических данных предлагают свои показатели, измеряющие готовность и уверенность населения тратить деньги на приобретение различных благ в ближайшем будущем:

1) Мичиганский университет – индекс настроений потребителя (University of Michigan’s Consumer Sentiment Index);
2) Conference Board – индекс уверенности потребителя (Consumer Confidence Index);
3) Bloomberg — Потребительский индекс или индекс уверенности потребителей.

Показатели строятся на основе различных опросов мнений населения по поводу условий сегодняшнего дня и ближайшего будущего (от 6 до 12 месяцев) – насколько они благоприятны для решения финансовых проблем, приобретения предметов длительного пользования, трудоустройства и т.д. Охватываемый индексами период (и соответственно, периодичность публикации) – от недели до месяца.

Уверенность потребителей Conference Board

Определяет настроение потребителей в любых экономических условиях. Высокие показания указывают на высокий потребительский спрос. При оптимистическом настрое, потребители покупают больше товаров и услуг, которые стимулируют экономику. Заключения делаются из ежемесячного обзора, который требует оценки перспектив экономики в будущем.

Показатели выше ожидаемых, рассматриваются как позитивное / бычье направление USD, а показатели ниже ожидаемых указывают на негативный рынок для USD.

Bloomberg Индекс уверенности потребителей

Потребительский индекс Bloomberg измеряет восприятие американцами экономики, личных финансов и их желание тратить деньги на товары и услуги.

Он основывается на телефонных опросах 250 взрослых потребителей (проводится раз в неделю) и базируется среднем результате 1000 ответов за 4 недели.

Он подсчитывается на основе разницы процентов негативных и позитивных мнений и делением полученного результата на 3. Результаты могут варьироваться от 100 до минус 100.

Индекс настроений мичиганского университета

Мичиганский индекс настроения потребителей измеряет уровень доверия потребителей и экономической активности. Это один из главнейших индикаторов, который помогает предугадать потребительские расходы, что играет важную роль в общей экономической деятельности. Заключение осуществляется по результату опроса 500 потребителей.

Высокий уровень показателя указывает на более высокий оптимизм потребителей. Если показатели превышают ожидание, то можно говорить о положительном/бычьем рынке для доллара (USD), показатели, которые ниже ожидаемых данных свидетельствуют о негативном/медвежьем направлении рынка.

Синей линией показан график Мичиганского индекса, красной — график индекса доллара (DXY). Данные по индексу настроения потребителей очень хорошо отображают динамику по индексу доллара, колебания незначительные, но достаточно симметричные.

Таким образом, исходя из графика можно сказать, что индексы настроений потребителей являются опережающими индикаторами. Они испытывают влияние очень многих факторов, причем характер самого этого влияния меняется: иногда потребители больше озабочены инфляцией, чем безработицей, затем это соотношение меняется и т.д.

В целом же рассмотренные индексы – это определенный набор трейдера, способствующий пониманию направления развития экономики той или иной страны. Использование в торговле данных индексов подойдет только для трейдеров, использующих среднесрочные позиции.

Источник: https://fortrader.org/learn/kak-opredelit-ekonomicheskoe-nastroenie-rynka.html

Понравилась статья? Поделить с друзьями: